政策时间不同的 DID 操作程式与资料與检定 parallel trend 假设

拉面肉排是一对儿 发表于 2019-9-7 17:09
谢谢您！课程一定会关注的哈哈，问题可能是我没有表述清楚
我的意思是，比如2010-2014年，处 ...

我假设你的多时点就是政策实施时点不一样之情况，若是这样，这时哪来的 post (请写下你的回归)？

黃河泉 发表于 2019-9-7 17:35
我假设你的多时点就是政策实施时点不一样之情况，若是这样，这时哪来的 post (请写下你的回归)？

不同的公司开通自媒体的年份不一样，这样开通自媒体就构成了一个多时点的政策冲击
我的数据是公司-年份的面板数据，我知道公司开通自媒体的时间，所以可以根据这个时间设定post（开通及以后的年份为1，其余年份为0）,我的treat分组虚拟变量，就是是否开通自媒体。
我的回归是
reg y treat*post  controls i.industry i.year,clu(id)    id是公司代码
这时候又有一个模型设定的问题了
我如果用xtreg treat*post controls i.year,fer 或者reghdfe treat*post controls i.year,absorb(id)
交互项系数始终不显著，并且我觉得我的回归中treat*post系数也可以反映开通自媒体的净效应啊
您觉得我理解是否有错呢？ 另附上今天看到的一篇关于“加入交乘项后主效应项可以忽略吗?”的文章，https://www.jianshu.com/p/eef92dc7d101，据此我觉得我的模型似乎也可以

拉面肉排是一对儿 发表于 2019-9-7 17:53
不同的公司开通自媒体的年份不一样，这样开通自媒体就构成了一个多时点的政策冲击
我的数据是公司-年份的 ...

这根本就是错误的作法 (回归)！

黃河泉 发表于 2019-9-7 17:58
这根本就是错误的作法 (回归)！

您是说1.必须以
xtreg y treat*post controls i.year,fe r 或者reghdfe y treat*post controls i.year,absorb(id)的形式才可以吗？
2.我的post的设定不对？   
您说的做法不对究竟是指什么呢？

黃河泉 发表于 2017-5-11 08:54

常常看到有人问这个问题，请参考 http://faculty.haas.berkeley.edu/ross_levine/papers.htm 的 "Big  ...

黄老师我想问一下，在做多期did时，对不同实施时间点上的影响可以进行一个比较吗

小花朵朵朵朵 发表于 2019-9-11 13:11
黄老师我想问一下，在做多期did时，对不同实施时间点上的影响可以进行一个比较吗

不太确定你的问题，请试试 ssc install bacondecomp 并见其 help 档！

MARK谢谢大神

缄语慎行 发表于 2019-3-22 21:31
黄老师您好，打开您分享的平行趋势检验链接，看到如果想检验平行趋势的话，政策发生前以前期的系数都要不显 ...

你好，请问你的问题解决了吗？我也遇到了类似的问题！

请问黄老师，为何这篇文章的表1，用streg来做回归呢？

1. stset wrkyr death, id(statefip)
   
2. streg gini, robust cluster(statefip) dist(weibull) time

复制代码

请问黄老师，为何这篇文章的表1，用streg来做回归呢？

1. stset wrkyr death, id(statefip)
   
2. streg gini, robust cluster(statefip) dist(weibull) time

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