政策时间不同的 DID 操作程式与资料與检定 parallel trend 假设

路飞第二 发表于 2019-9-3 16:39
老师您好，想请问类似贸易战这种连续冲击还可以用DID进行处理吗？若可以，该怎么选取对照组以及区分不同冲击 ...

同学你好，请问你的问题解答了吗？我也有同样的疑惑

各位好，想请教一个问题，这篇文章给的程序里。TableII的do文档里的指令：
xtreg logistic_gini _intra  wrkyr_dumm*, fe i(statefip) robust cluster(statefip)
_intra：政策虚拟变量
wrkyr_dumm*：年份虚拟变量
statefip："State (FIPS code)"
想请问一下： fe后面的i(statefip)是什么意思呀？
谢谢！

老师你好，想问一个细节问题。在关于多期DID模型的经典文献《big bad banks》中 Figure3.do*的命令：generate d_9  = 0; replace d_9  = 1 if _tintra == -9;是什么意思？我自己跑命令时出现这样的提示：0; invalid name（肯定是有问题的，因为我在数据里没有找到d_9）。打扰！十分感谢！

黃河泉 发表于 2019-11-4 06:47
反正要先确定 parallel trend 假设有通过，若不确定怎么做，可留意：经管之家主办：Stata实用计量方法 ht ...

黄老师，我在做政策时间不同的DID，然后是做面板数据的中介模型，请问您知道stata上如何操作吗，我找了许多都只有截面数据的中介命令，然后这种面板双重差分的却没找到。谢谢您了。

867353927 发表于 2019-12-8 15:49
黄老师，我在做政策时间不同的DID，然后是做面板数据的中介模型，请问您知道stata上如何操作吗，我找了许 ...

明年暑假再看看吧，需要时间去了解。

黃河泉 发表于 2019-12-8 17:10
明年暑假再看看吧，需要时间去了解。

哦哦，谢谢您抽时间回复。

黄老师您好！请问我研究的政策颁布时间是2012年，那2012年以后才上市的公司是不是要全部剔掉呢？我引用的是颁布前后三年的数据，那2011年上市的公司也应该剔掉吗?

mervur 发表于 2019-12-15 15:20
黄老师您好！请问我研究的政策颁布时间是2012年，那2012年以后才上市的公司是不是要全部剔掉呢？我引用的是 ...

剔除掉应该无伤大雅！

黄老师，您好，作为一个小白，想请您请教一下我的小疑惑。
我现在想用did研究企业股权质押对其股价的影响，我是否可以用日度数据，然后时间跨度为实施前后各半年？（主要是考虑到股价比较特殊）
因为我看大家说的至少要两年（或两期）的数据，那么其实也就是说至少要有实施前和实施后的两期数据（不管数据的频率是什么）即可。不知我这样理解是否正确。
期待您的回复。

非常谢谢黄老师，这么好的资料。读了原文，对照这程序和数据做了表，非常好的文章。但是，有一个小问题似乎micro_workfile.dta，这个数据没有，只有micro_workfile.do文件，但是这个do文件也不能生成这个数据，因为需要使用其他数据。所以，Table IV，跑不出来。