楼主: zhangcongyu
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[学术与投稿] 日协方差的年化问题 [推广有奖]

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zhangcongyu 发表于 2009-9-20 17:30:52 |AI写论文

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请问各位一个问题:在计算股票收益率波动率时,可以通过计算日收益率的波动率,再根据平方根法则换算到年波动率,即,年方差=250乘以日方差。现在有两只股票的日收益率,计算出日收益率的协方差。问题是:现在想把日收益率的协方差转换成年收益率协方差,是不是也存在相同法则,即,年协方差=250乘以日方差?不吝赐教。
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关键词:协方差 平方根法则 股票收益率 日收益率 股票收益 协方差

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