请问R怎么使用ewma和历史模拟法估计基金的风险值(var)?

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請問R怎麼使用ewma和歷史模擬法估計基金的風險值(var)
因為論文需要但又沒有找到教學檔案!!
有哪個高人可以指導一下嗎?或者是否有文件可以提供參考
謝謝~~~~~~~

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关键词：历史模拟法 EWMA 模拟法 wma VaR 基金 模拟法 VaR 风险 EWMA

我也想知道，怎么求他的标准差？

options, futures and other derivatives   -- chapter 16&17
market models (a guide to financial data analysis) -- chapter 1&2

这是哪本书上的？

simon667222 发表于 2009-10-14 21:41
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那本书上没有具体的程序啊，理论可以明白，但是程序就有问题了