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根据某个定性变量，将总样本一分为二，应用同一个模型进行回归，得到两个回归方程，
，如何检验这两个方程的相同变量的回归系数的差异？

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关键词：一分为二 回归方程 回归系数 请教

I should use the estimate statements to estimate paired coefficients and judge them with t-value.

Here is an example with simulated data. group=1,2 indicates the first and second sample.

data t1;
   do i = 1 to 30;
       group=1;
           x=rannor(12345);
           y=1+1*x+rannor(12345);
           output;
       group=2;
           x=rannor(12345);
           y=1+2*x+2*rannor(12345);
           output;
        end;
run;

proc glm data=t1;
   class group;
   model y= group group* x/solution noint;
   estimate  'group1-group2' group 1 -1;
   estimate  'group1x-group2x' group*x 1 -1;
   run;
   quit;

thanks a lot