楼主: ct0325
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比较两种收益率计算方法的优缺点 [推广有奖]

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ct0325 发表于 2009-11-2 19:06:29 |AI写论文

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当上市公司分红派息时,计算股票收益率需要对股价复权复息进行调整再计算收益率,
那么这种方法和消除时间数列中包含除权除息日在内的周期的收益率方法的优缺点是什么哇?

请赐教呃。
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关键词:计算方法 优缺点 收益率 股票收益率 除权除息日 收益率 优缺点 计算方法

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北斗心灵 发表于2楼  查看完整内容

主要取决于你研究的目的,当上市公司分红派息时,计算股票收益率时对股价复权复息进行调整再计算收益率,这样的数据较真实可靠,用于研究公司的业绩,管理水平等财务信息可用;若是研究收益率时间特征,及统计分析,波动率水平,风险值等可以不考虑除权除息的部分,使数据光滑平稳。(自己理解是这样)

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沙发
北斗心灵 发表于 2009-11-3 22:57:06
主要取决于你研究的目的,当上市公司分红派息时,计算股票收益率时对股价复权复息进行调整再计算收益率,这样的数据较真实可靠,用于研究公司的业绩,管理水平等财务信息可用;若是研究收益率时间特征,及统计分析,波动率水平,风险值等可以不考虑除权除息的部分,使数据光滑平稳。(自己理解是这样)
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藤椅
chinalin2002 发表于 2009-11-3 23:55:04
问题是,收益率的计算都要经过除权除息处理。
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仁者不忧,知者不或,勇者不畏。

板凳
狂奔的肉夹馍 发表于 2009-11-9 22:49:08
关注中。。。。。。
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