请教简单收益率与对数收益率的问题

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方老师：
      在金融初级班课中，您演示了IBM公司的简单收益率与对数收益率，一般来说，它们相差不大。

我试着对上证指数周简单收益率（从上市起到950周）与对数收益率分析了一下，却发现有很大的区别，不知什么原因？

#上证指数周简单收益率是白噪声序列。P=0.2038
#上证指数周对数收益率是不是白噪声序列。P=0.03154

请老师指导。谢谢。（原数据在附件szzs.中）




程序如下：

##第二章
dat=read.table("szzs.csv",sep=",")
dat[1:10,]
Rtzs=dat[,2]##上证指数周简单收益率
Rtzs
rtzs=log(Rtzs/100+1) #对数收益率
rtzs[1:9,]  ##提取不出来？错在哪里？
Rtzs[1:9,]    #提取不出来？错在哪里？
par(mfrow=c(1,2))
acf(rtzs,main="acf of lag  szzs-week"    )
acf(Rtzs,main="acf of sample szzs-week"    )      ####3acf图
ts.plot(Rt,col=1:2)     #时序图
Box.test(rtzs,lag=5,type="Ljung")
Box.test(Rtzs,lag=5,type="Ljung")
#上证指数周简单收益率是白噪声序列。P=0.2038
#上证指数周对数收益率是不是白噪声序列。P=0.03154

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关键词：对数收益率 收益率 Sample 白噪声序列 Ljung 请教 收益率 对数

您好，您确定一下你的计算有无错误，读入的简单收益率是百分数的吗？

是的，是百分数。是按照100*（Pt-Pt-1）/Pt-1公式计算出。

dat=read.table("szzs.csv",sep=",")
用：dat=read.csv("szzs.csv")读入试一下，
rtzs=log(Rtzs/100+1) #对数收益率   这个收益率不是百分数的对数收益率

我看其他程序基本上没错