[求助]对数收益率模型提高精度该扩大多少倍

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

看了两篇关于股票指数所做的对数收益率模型, y(t)={ln(pt)-ln(pt-1)}  为了提高精度,一个是*10000,一个是*100;

那我认为是否*1000也行,或10万也可以?这个精度的提高的参考标准是什么?数据的多少还是其他?

请教了~~希望有人解答一下,谢谢了!

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：对数收益率 收益率 高精度 股票指数 求助 模型 收益率 对数 精度

样本越大越好,不过需要保证的是他们的在相同的制度之下