关于对数收益率的一个问题,高手进来看一下吧，焦急中。

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用下式求收益率，与采用对数形式，求收益率有什么区别？

r=(Pt-Pt-1)/Pt
对数收益率：
r=ln(Pt/Pt-1)
{上面的t-1是下标文字，指上一期，t指这一期，P指价格,r为收益率}
另外，用excel与stata求的skewness偏度不同，哪个更准一些呢？求高手解答。。。

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关键词：对数收益率 收益率 skewness 用excel EXCEL 收益率 excel

有木有人啊，急ing..............

算数收益率r=(Pt-Pt-1)/Pt是最精确的收益率，而对数收益率r=ln(Pt/Pt-1)是对算数收益率的一种近似，一般在计算的时候还是用的算数收益率。excel与stata求的skewness偏度不同可能是因为二者对偏度的定义不同，有的用的是总体偏度，有的是样本偏度，当样本很大的时候二者是很相近的，建议使用样本偏度，因为这在小样本的情况下也是无偏的。

谢谢，楼上，大牛。

h8631986j 发表于 2011-9-12 15:58
算数收益率r=(Pt-Pt-1)/Pt是最精确的收益率，而对数收益率r=ln(Pt/Pt-1)是对算数收益率的一种近似，一般在计 ...

求问，哪些书里有对数收益率及其统计分布的具体数理证明呢？？？orz跪谢

leanlee 发表于 2011-9-12 16:42
谢谢，楼上，大牛。

请问这一对数收益率公式如何用stata实现呢？具体怎么命令？求大神告知

没有用户名的用户名 发表于 2018-8-25 18:44
请问这一对数收益率公式如何用stata实现呢？具体怎么命令？求大神告知

你若要问程序，永远附上资料；若附上资料，永远用 dataex 印出资料。先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。并请参考 http://www.jianshu.com/p/9870080fe769,  https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html, 与 https://bbs.pinggu.org/thread-5917273-1-1.html。

h8631986j 发表于 2011-9-12 15:58
算数收益率r=(Pt-Pt-1)/Pt是最精确的收益率，而对数收益率r=ln(Pt/Pt-1)是对算数收益率的一种近似，一般在计 ...

请问，对数收益率用EXCEL算出来以后，显示相关系数不相关是什么原因。。。别人都能相关。。。