arma模型回归系数显著性检验

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对原序列y的一阶差分序列d（y）  拟合的arma（1,5）模型，部分系数显著，部分系数不显著，应该如何操作

如下为arma（1,5）模型的回归;其中ma（2）ma（3）的系数不显著；


如果将ma（2）ma（3）剔除掉，模型回归如下


请各位前辈指点，以上操作合理吗，最后的回归方程应该怎么写（以上是针对原序列y的一阶差分序列d（y）拟合的模型）

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关键词：arma模型 回归系数 MA模型 ARMA ARM

如下为arma（1,5）模型的回归