如下为arma(1,5)模型的回归;其中ma(2)ma(3)的系数不显著;
如果将ma(2)ma(3)剔除掉,模型回归如下
请各位前辈指点,以上操作合理吗,最后的回归方程应该怎么写(以上是针对原序列y的一阶差分序列d(y)拟合的模型)
楼主: szh19910702
|
2165
1
[问答] arma模型回归系数显著性检验 |
小学生 35%
-
|
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明