Python 金融数据分析：类和对象（二）

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以下内容转自 数析学院，只节选了部分，有需要的同学可以直接查看原文

主要介绍：

• ython 类的基础知识
• 实现短期利率类
• 实现现金流序列类
  

2、简单的短期汇率类

1. import numpy as np
   
2. def discount_factor(r, t):
   
3.     ''' Function to calculate a discount factor.
   
4.    
   
5.     Parameters
   
6.     ==========
   
7.     r : float
   
8.         positive, constant short rate
   
9.     t : float, array of floats
   
10.         future date(s), in fraction of years;
    
11.         e.g. 0.5 means half a year from now
    
12.    
    
13.     Returns
    
14.     =======
    
15.     df : float
    
16.         discount factor
    
17.     '''
    
18.     df = np.exp(-r * t)
    
19.       # 使用一个 NumPy 通用函数来实现向量化
    
20.     return df

复制代码

1. import matplotlib.pyplot as plt
   
2. %matplotlib inline

复制代码

1. # 不同短期利率在5年内的折现因子
   
2. # 标签: disc_fact_1
   
3. t = np.linspace(0, 5)
   
4. for r in [0.01, 0.05, 0.1]:
   
5.     plt.plot(t, discount_factor(r, t), label='r=%4.2f' % r, lw=1.5)
   
6. plt.xlabel('years')
   
7. plt.ylabel('discount factor')
   
8. plt.grid(True)
   
9. plt.legend(loc=0)

复制代码

1. class short_rate(object):
   
2.     ''' Class to model a constant short rate object.
   
3.    
   
4.     Parameters
   
5.     ==========
   
6.     name : string
   
7.         name of the object
   
8.     rate : float
   
9.         positive, constant short rate
   
10.    
    
11.     Methods
    
12.     =======
    
13.     get_discount_factors :
    
14.         returns discount factors for given list/array
    
15.         of dates/times (as year fractions)
    
16.     '''
    
17.     def __init__(self, name, rate):
    
18.         self.name = name
    
19.         self.rate = rate
    
20.     def get_discount_factors(self, time_list):
    
21.         ''' time_list : list/array-like '''
    
22.         time_list = np.array(time_list)
    
23.         return np.exp(-self.rate * time_list)

复制代码

1. sr = short_rate('r', 0.05)

复制代码

1. sr.name, sr.rate

复制代码

('r', 0.05)
以上内容转自 数析学院，如需完整内容可以直接查看原文

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关键词：python 金融数据分析 数据分析 金融数据 short rate