楼主: ananlita
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[证券从业考试] 请教-firm volatility [推广有奖]

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ananlita 发表于 2009-11-18 14:42:36 |AI写论文

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在2006年真题中有一道涉及firm volatility，这是个什么概念，什么叫做firm volatility？firm volatility的increase对credit risk 或者hedge有什么影响？谢谢
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关键词：Volatility FIRM ATI FIR Vol increase credit 影响

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沙发
phill 发表于 2009-11-18 14:54:40
refer to Merton's model
藤椅
ddk2 发表于 2009-11-18 15:07:54
firm voatility 应该是price volatility吧
板凳
ringthomas0000 发表于 2009-11-18 15:27:11
我也不明白，firm voatility 和equity voatility或者stock price voatility 是不是一回事啊？
报纸
bn9492 发表于 2009-11-18 18:41:28
实际上哪有叫FIRM VOL的,还是要看题
是关于OPTION/CREDIT的还是CASH FLOW的
地板
guyuexing 发表于 2009-11-18 20:37:17
merton模型就是使用firm volatility 的啊，只是一般通过使用股票的波动率来计算
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