2009 FRM 考试 试题 回顾

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考了 Basel 对  Tire 1 tier 2 tire 3 的 分配的计算题

Rate 对 put call option 的影响

1. Linear Regression, given a, b and volatilty of x and y , calculate the coefficiency of determination.
2. Given price of european put, american call, without divident payment, calculate the riskless rate.
(To Be Continued)

我记得很多，说几题吧
给call, put, t, s, x 求r
给图，求线性相关度
有雷曼倒闭后,TED spread变化和市场流动性的判断
4个组合，给ir, volatility, rate of return等信息，求投资于哪个最优
EWMA 求volatility update
求surplus
why banks failed to stress test

有一题 给了 K = 45 payoff = 45, 的binary option,  Call option = 5.59, K = 45, Spot = 50 , N(d1) = 0,9796?
球binary option的价格。
另外一题，给了 K = 120 spot = 110相同的 call = 5 put = 25, 另外一个k = 120, k = 150的 box spread option, 是 20。 问arbitraga space.不能确定spot是不是110
再想一个，就是给了两个fund的variance cov 矩阵，给了两个基金跟两种市场的回归。求两个市场之间的covarance.

1.文字题：对bank run的理解。选项之一是现在的挤兑已经转变为对手和其他方面对银行施压。bear stern及另外一个关掉的银行。
滚轴溜冰鞋厂商，市场在欧洲，材料采购在美国，怎样对冲汇率风险。
对冲远期债务，用cap floor、远期及其他。
根据几何布朗运动对股票2天价格作模拟定价
2.计算题：
算LVAR
算EL和UL
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关键词：FRM Volatility EFFICIENCY regression calculate 考试 试题 FRM

1# hoyoto

good luck

还没考呢，就回顾上了，呵呵

1# hoyoto

Good idea,
1. Linear Regression, given a, b and volatilty of x and y , calculate the coefficiency of determination.
2. Given price of european put, american call, without divident payment, calculate the riskless rate.
(To Be Continued)

其实考试会出现garp和sch模拟里面出现的题目吗?

回楼上，基本没有

看来每个点都要背的准确

没时间准备的话，用技巧也很有用。我们国内考试的很多选项阴险多了

那金成的资料怎么样,有用吗?