博迪投资学第八章单指数模型详细推导过程

博迪投资学第八章里的单指数模型。那个模型里面的最优权重具体是怎么推导出来的？论坛里面只说了一个大致的推导思路。就是什么拉格朗日乘子法之类。我数学基础比较差。希望有大神可以把详细的推导过程编辑在word里面。2000分在线等。

或者写在纸上拍照片传给我也行。公式打出来确实挺烦的。

已经推导好了

压缩文件损坏打不开啊

我仔细看了，这个不是但指数模型的推导过程，是马科维茨那个。

这个百度有，直接就能找到模型，推导很简单

更重要的是理解模型的假设和结果之间的关系，推导这都是其次，模型就是因为假设了个别资产收益率的波动只和市场收益率有关，其他的波动都是个别资产波动个别资产的，所以结果才会是单指数，即个别资产收益率只和市场收益率有关，而且是线性关系。目标函数是二次的求个导就变一次，结果就是线性。知道这些就够了。

楼上说的我都明白，主要是书上 第一步求风险资产的占比，还有后面的调整头寸很费解啊，能不能解释一下。

不指导不太懂

博迪投资学 书上所有参考文献百度云下载 共 193个文件，其中很多都是花钱买的，也值2000 个金币了。