证明根据bs公式的欧式期权的复制是唯一的（思路有了求指错）

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楼主

gneh 发表于 2018-7-4 14:25:13 |AI写论文

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如题

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这个题目的意思应该是在完备有效市场，衍生品的对冲策略存在且唯一，4.1.2是鞅表示定理，一个衍生品的折现过程在有效市场是个鞅，一个自融资过程也是个鞅，结合鞅表示定理的唯一性可反解出对冲头寸

关键词：bs公式欧式期权

沙发

发表于 2018-7-4 14:25:14 来自手机

gneh 发表于 2018-7-5 16:11
说下自己的想法，通过4.3.2得到V_t的贴现的表达式，V_0是F_0可测的，V_0唯一。
再通过4.1.2，已知V_0那么s ...

这个题目的意思应该是在完备有效市场，衍生品的对冲策略存在且唯一，4.1.2是鞅表示定理，一个衍生品的折现过程在有效市场是个鞅，一个自融资过程也是个鞅，结合鞅表示定理的唯一性可反解出对冲头寸

藤椅

gneh 发表于 2018-7-5 16:11:24

说下自己的想法，通过4.3.2得到V_t的贴现的表达式，V_0是F_0可测的，V_0唯一。
再通过4.1.2，已知V_0那么self-financing的战略可以被唯一确定。

大家指指错
4.1.2的式子能说明战略可被唯一确定吗？

板凳

发表于 2018-7-6 16:16:38 来自手机

题目的意思应该是在完备有效市场，对冲策略是存在唯一的，4.1.2是鞅表示定理，用来反解对冲策略头寸的

[其他] 证明根据bs公式的欧式期权的复制是唯一的（思路有了求指错） [推广有奖]