怎么，有所谓的美式期权平价公式吗？

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最近去笔试一个公司，要求写出美式期权的call put parity和画出美式期权的payoff curve，一直就知道欧式有平价公式，怎么美式有吗？今天翻了书，也好像没有啊。
    还把欧式平价公式给写错了，美式payoff curve 也是忘了（这个真的有难度），笔得好废。

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关键词：美式期权 payoff Parity curve call

有。只不过是个不等式。
St-K<=C-P<=St-K.exp(-r(T-t))
有红利时：St-K-D<=C-P<=St-K.exp(-r(T-t))

楼主在国外找工作么

不是国外，国内一个金融数据库、金融服务提供商。
学的东西还是自己有空得写写，推导一下，很容易忘啊，
谢了，前面提供那个公式的朋友。
自己翻翻资料去。

wind咨询？？还是什么？？

kgb_yuan 发表于 2009-12-16 17:10
wind咨询？？还是什么？？

嗯，是这个行业内的。

可以复习下HULL那本书。
ISI或者路透还是彭勃？

hull 那本书太多人看，一直在图书馆被人预订着。所以一直没看hull的书。
最近看了下电子版，里面说了：第六版 220页：
call-put parity does not hold for  American options. However, it's possible to use arbitrage arguments to obtain upper and lower bounders for the difference between the price of an amer call and the price an amer put.

照这句话读来也不叫平价公式了，顶多是美式期权的一个性质。

老是 忘记  是啊  我也是   还是教这门课程的呢