滞后阶数选择问题

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• 在确定滞后阶数的时候遇到问题，AIC,HQIC选择6阶，BIC选择2阶，最后应该选2阶还是6阶？可以不可以定义4阶？为什么呢？
• Selection Order Criteria for Panel VAR
        lag |    AIC       BIC      HQIC    |
    |----+-------------------------------|
    |  1 |  5.86672    6.7753   6.22434  |
    |  2 |  5.18778   6.22951*  5.59898  |
    |  3 |  5.26224   6.45299   5.73365  |
    |  4 |  4.88821   6.24718   5.42789  |
    |  5 |   4.8603   6.41104   5.47814  |
    |  6 |  4.63066*  6.40252   5.33897* |
    |  7 |  4.67898   6.70933   5.49345  |
    +------------------------------------
  
  

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关键词：遇到问题 滞后阶数 滞后阶 经济 求助 统计

顶一个

我会建议选 2 阶！

黃河泉 发表于 2018-8-13 19:37
我会建议选 2 阶！

谢谢黄老师，我也主观上觉得选2阶，但是说不出为什么选择2阶，有没有理论支撑呢？

天堂328 发表于 2018-8-13 21:13
谢谢黄老师，我也主观上觉得选2阶，但是说不出为什么选择2阶，有没有理论支撑呢？

根据"精简" (parsimonious) 原则。

黃河泉 发表于 2018-8-14 07:43
根据"精简" (parsimonious) 原则。

好的  感谢

天堂328 发表于 2018-8-15 15:39
好的  感谢

请问楼主是用stata做的这个命令吗

天堂328 发表于 2018-8-15 15:39
好的  感谢

请问楼主是用stata做的这个命令吗

gerrardwang 发表于 2019-3-21 21:35
请问楼主是用stata做的这个命令吗

是的 stata

gerrardwang 发表于 2019-3-21 21:35
请问楼主是用stata做的这个命令吗

是的 stata