[经验分享] eviews时间序列自相关和异方差的检验和消除 [推广有奖]

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楼主

0700894777 发表于 2019-2-19 10:50:42 |AI写论文

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请问大佬，时间序列在采用HAC法检验自相关和异方差后，ols回归的拟合程度以及F值仍很小，如何解决呢是数据质量太差还是操作有误呢

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2019-2-19 11:05:04

时间序列的拟合度都不太高的，R方更多用于对线性截面回归的拟合判断。
主要的还是一些参数显著性检验，还有前期的平稳性，滞后情况的判断。

藤椅

0700894777 发表于 2019-2-19 11:35:29

胖胖小龟宝发表于 2019-2-19 11:05
时间序列的拟合度都不太高的，R方更多用于对线性截面回归的拟合判断。
主要的还是一些参数显著性检验，还有 ...

那么对于时间序列来说，分部进行异方差和序列相关的修正会不会更有效呢~我记得HAC是对两种情况同时修正的
还有就是，方程的F值至少要在0.1一下最好对吧

谢谢解答！！

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