题目:一位企业财务主管正在考虑购买三个月澳元亚式看跌期权,其行权价格等于澳元目前的现货汇率AUD1 = USD0.7200。
她的财政分析师估计,在每一个月期间,澳元将上涨或下跌5%。
澳大利亚和美国的无风险利率分别为1.5%和0.5%。1.三期二叉树定价期权2.与标准欧式看跌期权二叉树定价比较,解释价格差异
楼主: egg郑
|
1640
0
[期权交易] 二叉树 亚式期权,求教 |
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明