lasso分位数回归如何确定惩罚因子？

RT，虽然在SAS中有LASSO分位数回归的代码：

proc quantselect data=ex_1 plots=all; /*调用quantselect过程*/

model Y = x1 x2 x3 x4 /quantile=0.05 selection=lasso (choose=SBC stop=SBC); /*构建模型，并采用lasso的方法进行变量筛选，以最小的SBC准则来进行模型选择*/

run;

但是我在做的时候发现用最小SBC以及其他的AIC,AICC准则进行模型选择时淘汰了过多的因子，请问在模型选择和参数设定上有其他的方法吗，例如我在其它文献中看到有基于数据驱动的计算并且加入了回测，SAS有相关的代码吗，具体又是如何调用呢？

不胜感激！