VAR脉冲响应函数图的纵轴表示什么？

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zhaojumping 发表于 2010-3-15 23:37:43

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VAR脉冲响应函数图的纵轴表示什么呢？是受到当期一个冲击后，因变量相对于自身“上一期的增长”（不是增长率）？还是相对于长期均衡值的增长？还是自身受到冲击后实现值？

一个很基础的问题，不过最近看论文发现是很有必要澄清的，又翻了下书，发现真实什么说法都有啊，呵呵。悬赏一下。最好说明理由！

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liuxin9023 查看完整内容

脉冲响应图是指对某个变量施加一个单位脉冲，另一个变量的变化。横轴是时间，纵轴是累积效应。所以纵轴并不是楼主所说的那些，而是一个变量的脉冲对另一个变量作用的结果。

关键词：脉冲响应函数脉冲响应响应函数 VaR 说明理由 VaR 函数脉冲响应

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liuxin9023 发表于2楼查看完整内容

脉冲响应图是指对某个变量施加一个单位脉冲，另一个变量的变化。横轴是时间，纵轴是累积效应。所以纵轴并不是楼主所说的那些，而是一个变量的脉冲对另一个变量作用的结果。

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liuxin9023 发表于 2010-3-15 23:37:44

脉冲响应图是指对某个变量施加一个单位脉冲，另一个变量的变化。
横轴是时间，纵轴是累积效应。
所以纵轴并不是楼主所说的那些，而是一个变量的脉冲对另一个变量作用的结果。

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chenxiaoliang22

发表于 2010-3-16 00:24:47

是要研究变量对冲击的反应。横轴表示的是冲击

坚持下去！

zhaojumping 发表于 2010-3-16 11:02:46

这个回答意义不大啊，纵轴是可以有量纲的
例如，格林书上的写法可是和张晓彤等数的写法不一样啊，格林的意思是冲击是针对初期均衡值的差，其他书的意思是针对上期的增加量~~~

xiangyu71 发表于 2010-3-16 11:45:32

可以看作标准差倍数

zhaojumping 发表于 2010-3-16 13:21:34

好像有道理，但是和脉冲响应函数有点对不上啊？

zhaojumping 发表于 2010-3-16 17:45:11

脉冲响应函数分为累计函数和非累计两种，其图示并不相同，这一点最简单的用EVIEWS就能看出来。
最关键的是，得到的脉冲相应函数值是什么——脉冲响应图显示的就应当是这个函数值吧？如果把原序列VAR写成VMA，那么这个函数应当是内生变量y（的滞后各期）对扰动u的偏导数——所以可以理解为变动或差

zhaojumping 发表于 2010-3-18 16:41:07

感觉大家说的都有点问题~~~

wusf 发表于 2010-4-15 00:24:21

dou bu shi taoi dui9 a

贰零壹零 发表于 2010-4-28 15:20:01

感觉大家说的都有点问题~~~

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