楼主: zhaojumping
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[问答] VAR脉冲响应函数图的纵轴表示什么? [推广有奖]

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VAR脉冲响应函数图的纵轴表示什么呢?是受到当期一个冲击后,因变量相对于自身“上一期的增长”(不是增长率)?还是相对于长期均衡值的增长?还是自身受到冲击后实现值?

一个很基础的问题,不过最近看论文发现是很有必要澄清的,又翻了下书,发现真实什么说法都有啊,呵呵。悬赏一下。最好说明理由!

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liuxin9023 查看完整内容

脉冲响应图是指对某个变量施加一个单位脉冲,另一个变量的变化。 横轴是时间,纵轴是累积效应。 所以纵轴并不是楼主所说的那些,而是一个变量的脉冲对另一个变量作用的结果。
关键词:脉冲响应函数 脉冲响应 响应函数 VaR 说明理由 VaR 函数 脉冲响应

回帖推荐

liuxin9023 发表于2楼  查看完整内容

脉冲响应图是指对某个变量施加一个单位脉冲,另一个变量的变化。 横轴是时间,纵轴是累积效应。 所以纵轴并不是楼主所说的那些,而是一个变量的脉冲对另一个变量作用的结果。

本帖被以下文库推荐

沙发
liuxin9023 发表于 2010-3-15 23:37:44 |只看作者 |坛友微信交流群
脉冲响应图是指对某个变量施加一个单位脉冲,另一个变量的变化。
横轴是时间,纵轴是累积效应。
所以纵轴并不是楼主所说的那些,而是一个变量的脉冲对另一个变量作用的结果。
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藤椅
chenxiaoliang22 在职认证  发表于 2010-3-16 00:24:47 |只看作者 |坛友微信交流群
是要研究变量对冲击的反应。横轴表示的是冲击
坚持下去!

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板凳
zhaojumping 发表于 2010-3-16 11:02:46 |只看作者 |坛友微信交流群
这个回答意义不大啊,纵轴是可以有量纲的
例如,格林书上的写法可是和张晓彤等数的写法不一样啊,格林的意思是冲击是针对初期均衡值的差,其他书的意思是针对上期的增加量~~~

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报纸
xiangyu71 发表于 2010-3-16 11:45:32 |只看作者 |坛友微信交流群
可以看作标准差倍数

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地板
zhaojumping 发表于 2010-3-16 13:21:34 |只看作者 |坛友微信交流群
好像有道理,但是和脉冲响应函数有点对不上啊?

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zhaojumping 发表于 2010-3-16 17:45:11 |只看作者 |坛友微信交流群
脉冲响应函数分为累计函数和非累计两种,其图示并不相同,这一点最简单的用EVIEWS就能看出来。
最关键的是,得到的脉冲相应函数值是什么——脉冲响应图显示的就应当是这个函数值吧?如果把原序列VAR写成VMA,那么这个函数应当是内生变量y(的滞后各期)对扰动u的偏导数——所以可以理解为变动或差

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8
zhaojumping 发表于 2010-3-18 16:41:07 |只看作者 |坛友微信交流群
感觉大家说的都有点问题~~~

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wusf 发表于 2010-4-15 00:24:21 |只看作者 |坛友微信交流群
dou bu shi taoi dui9 a

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贰零壹零 发表于 2010-4-28 15:20:01 |只看作者 |坛友微信交流群
感觉大家说的都有点问题~~~

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