请教一道金融工程问题 ito's lemma

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Assume that the stock follows the Ornstein–Uhlenbeck process dS =p（ μ − S ）dt +qdW.
Applying Ito’s formula compute differentials of the following functions.
a) f (S ) = 2S
b) f(t,S) = t (S2)
c) f(t,S) = Stp
In all cases , what is  the drift and volatility of df(t,S)??


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关键词：lemma 金融工程 Ito EMM LEM 请教 金融 工程 lemma Ito

先要用ITO LEMMA 求得df(t,x), 然后再dt前面的就是MEAN, 在dw前面的就是VOLOTILITY,很简单. 例如:
ft=0
fx=2
fxx=0
带入ITO公式,即可求得df=2p(u-s)dt+2qdw
这样就可以直观的看出来了

a) df=(2p(u-s)+0.5q*q)dt+2qdw
b) df=(s*s+2tsp(u-s)+2tq*q)dt+2tsqdw  (....题目是f(t,S) = t S*S吗)
c) df=(2p+tp*p(u-s))dt+tpqdw

发错了帖子 怎么删不掉 嗨。。。。

Me too, I want to know how to delete.

怎么没人回复啊

df=2dS+0 =2(p（ μ − S ）dt +qdW).
df(t,s)=(s2)dt+2tsds+td(s2)=(s2+(q2)t+2p（ μ − S ）)dt+2qdW
就这么来的....
对t一阶导，对S一阶导，对S的二阶倒，后面就为dt的高阶无穷小。。。。有点类似泰勒级数......