VAR模型跟ECM模型 - 经管之家

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一米阳光sun 发表于 2010-4-13 22:01:28 |AI写论文

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请教大虾啊
这两个模型的区别是什么呢？
哪些情况适合用VAR 哪些情况适合用ECM？
困惑......

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关键词：ECM模型 VAR模型 AR模型 ecm VaR VaR 模型 ecm

回帖推荐

wangjip 发表于2楼查看完整内容

VAR模型是向量自回归模型，是针对模型估计中内生变量的问题而提出的一种估计方法，主要应用于几个相互作用，难以区分谁是因变量谁是自变量的模型，将几个变量放在一起考虑，而不再强调谁是因谁是果，而是互为因果；ECM模型是误差纠正模型，多用于有着确定的因果关系的时序模型，主要是研究变量之间存在的短期的修正关系，误差修正是一种机制，是对研究长期稳定关系（协整关系）的一种补充。

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

wangjip 发表于 2010-4-14 00:15:33

VAR模型是向量自回归模型，是针对模型估计中内生变量的问题而提出的一种估计方法，主要应用于几个相互作用，难以区分谁是因变量谁是自变量的模型，将几个变量放在一起考虑，而不再强调谁是因谁是果，而是互为因果；ECM模型是误差纠正模型，多用于有着确定的因果关系的时序模型，主要是研究变量之间存在的短期的修正关系，误差修正是一种机制，是对研究长期稳定关系（协整关系）的一种补充。