有关Jahensen协整检验

请问各位大虾在VAR的基础上的Johansen检验，1，如何选择其中的6个模型？  2，Johansen的滞后阶数是VAR滞后阶数减去1，请问Eviews是自动识别的吗？ 3，Johansen检验时，那个外生变量可以不填吗？4，协整检验后进行Granger因果检验，在EVIEWS上如何操作，可以直接进行吗？因为变量都是I(1)，而VAR模型中并没有做差分啊

不懂

本人认为，六个模型的重点是其中前两个，可以判断是否存在一个协整关系，以及后面模型结果可以反映变量相关系数，即Normalized cointegrating coefficients ；
滞后阶数不能自动识别，需要自己在lag interval中填写；
外生变量在此Johanson的协整检验中暂不填；
Granger因果检验可以在选则变量并打开后，点Granger casulity,并填写合适的滞后期。同时，作此检验时不需要一阶差分序列

haoyun010 发表于 2012-6-16 19:17
本人认为，六个模型的重点是其中前两个，可以判断是否存在一个协整关系；滞后阶数不能自动识别，需要自己在 ...

同意！

richardgu26 发表于 2012-6-16 19:23
同意！

谢谢！

Mr._W 发表于 2012-6-16 10:22
不懂

Granger因果检验要求变量是平稳的啊，可是序列是一阶单整的，怎么会不需要

haoyun010 发表于 2012-6-16 19:17
本人认为，六个模型的重点是其中前两个，可以判断是否存在一个协整关系，以及后面模型结果可以反映变量相关 ...

Granger因果检验要求变量是平稳的啊，可是序列是一阶单整的，怎么会不需要

看看

nemozh 发表于 2012-6-16 19:50
Granger因果检验要求变量是平稳的啊，可是序列是一阶单整的，怎么会不需要

本人认为，若是两个变量，肯定需要该变量是同阶单整的；若是三个变量则不同，有一个时间序列是非同阶单整的，亦可。这是协整分析的前提

学习了