困惑VAR模型。。

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VAR模型不是建立在平稳序列基础之上的吗？为什么我看了很多关于VAR模型构建的问题，很多文章在前面都说明了原始序列不平稳，一阶差分后才平稳，但是在构建VAR模型的时候，都是建立在原序列的基础之上的。这样对吗？如果是这样，为什么要检验平稳性？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 序列不平稳 一阶差分 文章 模型

好像不仅仅是VAR模型是这样的，还有其他模型也是这样的，不知道为什么？？同样求达人指点！

Var模型可以在原序列基础上做，若为VEC模型则不同。

建立VAR第一步是需要做平稳性检验的，若原序列都平稳就可以直接脉冲与方差分解；若同阶平稳可以做协整

黄敦平 发表于 2013-3-24 20:42
建立VAR第一步是需要做平稳性检验的，若原序列都平稳就可以直接脉冲与方差分解；若同阶平稳可以做协整

原序列不平稳，二阶差分后才平稳，现在我要建立VAR模型，进行脉冲响应函数分析，那请问VAR模型是建立在原序列基础之上还是二阶差分序列基础之上？理论上和实际操作都是一致的吗？

haoyun010 发表于 2013-3-24 20:41
Var模型可以在原序列基础上做，若为VEC模型则不同。

论文这么写会不会不严谨啊？因为我在之前做了单位根检验，已经说明序列都是二阶单整了。。。

haoyun010 发表于 2013-3-24 20:41
Var模型可以在原序列基础上做，若为VEC模型则不同。

我在VAR模型平稳性检验时有一个点不在单位圆内，那这个VAR模型可以用吗？不可以的话可以进行修正吗？

暖暖夕阳 发表于 2013-3-24 20:49
原序列不平稳，二阶差分后才平稳，现在我要建立VAR模型，进行脉冲响应函数分析，那请问VAR模型是建立在原 ...

原序列差分之后 有没有实际意义，若有就用差分完的序列作为原序列做脉冲；若没有建议做协整，建立VECM

黄敦平 发表于 2013-3-25 10:02
原序列差分之后 有没有实际意义，若有就用差分完的序列作为原序列做脉冲；若没有建议做协整，建立VECM

谢谢指点。

暖暖夕阳 发表于 2013-3-24 23:13
我在VAR模型平稳性检验时有一个点不在单位圆内，那这个VAR模型可以用吗？不可以的话可以进行修正吗？

可以用var,不能用VEC