基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册

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资料简介：
实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。
【关键词】：动态CoVaR、分位数回归、状态变量

解决问题:
① 实现从最初录入数据到最后完成
② 利用分位数回归技术，引入状态变量，建立模型和处理数据
③ 计算时变VaR、CoVaR、ΔCoVaR

案例介绍：
以我国16个主要上市银行和申万银行指数作为样本，运用分位数回归，引入状态变量，构建商业银行与系统间的动态CoVaR模型，来研究商业银行系统性风险及其溢出效应。

操作软件：Eviews软件。

操作文件：
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册.rar (882.89 KB, 需要: RMB 59 元)

2020-4-4 21:12:05 上传

需要: RMB 59 元  [购买]

（包含原始数据、prg代码文件，里面既有菜单操作，又有代码文件（含中文注释）。通过代码可以十分方便快速地处理工作量庞大的计量回归）

操作结果之一（delta CoVaR动态图）
相关描述：



补充内容 (2020-9-25 16:33):
【dynamiccovar.prg】【代码修正】
'三、（三）利用5%分位数回归估计银行系统与第i家银行机构及状态变量的回归方程
'计算每个银行机构的covar
【修改】series covar{!i} =...... 这一行代码中的 var1 修改为 var{!i}

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关键词：动态CoVaR 时变CoVaR 分位数回归 状态变量

请问在计算中间状态的VaR值时，不需要考虑系数的显著性吗？

期待未来1617 发表于 2020-4-8 09:02
请问在计算中间状态的VaR值时，不需要考虑系数的显著性吗？

数据模型的建立和变量的选择一定要建立在可靠的理论模型下，做分析之前要对数据进行描述性统计检验或者画图查看数据有没有明显的异常值，即使如此个别变量不显著也是正常的。

关于CoVaR的经典原理和案例介绍，可以参见此PPT
covar.pdf (1.75 MB)

2020-4-15 09:53:22 上传

您好，我想问下，最后计算出来的CoVaR的的几个趋势图，怎么把几个线放到一个图里？。。

您好，想问下，在ARCH检验后，M1条件方差具体怎么操作得出来的？

BairdA 发表于 2020-4-26 01:07
您好，我想问下，最后计算出来的CoVaR的的几个趋势图，怎么把几个线放到一个图里？。。

直接把这些序列合成一个组点击画图就行

BairdA 发表于 2020-4-26 01:18
您好，想问下，在ARCH检验后，M1条件方差具体怎么操作得出来的？

进行GARCH回归，在生成的GARCH方程中 -> 点击Proc -> Make GARCH Variance Series... 即可；抑或用代码得出详见手册

非常感谢，现在已经全部做出来了，感谢 ！！！

您好，请问状态变量有什么要求吗？需要和收益率的频率（日/周）保持一致吗？