实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据、代码、步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。
【关键词】:动态CoVaR、分位数回归、状态变量
解决问题:
① 实现从最初录入数据到最后完成
② 利用分位数回归技术,引入状态变量,建立模型和处理数据
③ 计算时变VaR、CoVaR、ΔCoVaR
案例介绍:
以我国16个主要上市银行和申万银行指数作为样本,运用分位数回归,引入状态变量,构建商业银行与系统间的动态CoVaR模型,来研究商业银行系统性风险及其溢出效应。
操作软件:Eviews软件。
操作文件:
(包含原始数据、prg代码文件,里面既有菜单操作,又有代码文件(含中文注释)。通过代码可以十分方便快速地处理工作量庞大的计量回归)
操作结果之一(delta CoVaR动态图)
相关描述:
补充内容 (2020-9-25 16:33):
【dynamiccovar.prg】【代码修正】
'三、(三)利用5%分位数回归估计银行系统与第i家银行机构及状态变量的回归方程
'计算每个银行机构的covar
【修改】series covar{!i} =...... 这一行代码中的 var1 修改为 var{!i}