基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册

您好 我已购买资料 可以询问您问题吗 谢谢

您好 我已购买您的资料 可以请教问题吗 谢谢

楼主你好，我已购买资料。想问一下，ARCH检验中的第一步：“Quick—Estimate Equation—输入 hs300 ar(2)”，这一步的含义是什么？为什么是ar(2)而不是ar(1)呢？然后是第二步，是不是p＜0.05就是显著，可以进行下一步了？这个操作有无相应的参考资料？谢谢！

动态有stata版本么

你好，已购买资料，请问运行完成后各个银行的回归系数β、var值、covar值以及Δcovar值在哪里查看呢？是时间序列的均值吗？

一蓑烟雨任平生s 发表于 2020-6-4 12:20
请问楼主没有用copula方法计算CoVaR的教程呀

同问，copula的来求一下

江湖夜雨十年灯_ 发表于 2020-6-4 20:40
我会,你留个vx或者qq吧

705111819

zjzj1997 发表于 2021-2-18 16:53
我也是这一步一直报错，可以请教一下嘛

好的，已私信

a823135244 发表于 2021-2-27 20:48
你好，请问您的代码是直接运行就可以算出CoVaR、ΔCoVaR吗？可以直接算出某个保险公司对整个金融行业的风险 ...

是的，可以呢

您好，可以留一个联系方式吗?