基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册

你好，我想请问一下运算得到的v{!i}与各状态变量的方程结果显示：多个状态变量的P值均大于5%，这还能继续计算VAR和COVAR吗？

请问下里面有循环程序吗，就是可以计算两两之间的covar

覃小言 发表于 2020-8-4 20:16
你好，我想请问一下运算得到的v{!i}与各状态变量的方程结果显示：多个状态变量的P值均大于5%，这还能继续计 ...

可以计算，回归后不同变量显著性水平会有不同，比如5%和10%，你可以参照开发CoVaR的外文原文，里面的变量也存在一些变量超过5%甚至10%的，当然要尽量选择合适的状态变量使得不显著系数个数降低

小鱼儿已经疯了 发表于 2020-8-8 13:58
请问下里面有循环程序吗，就是可以计算两两之间的covar

有呢，这个就是通过程序循环，研究16个银行和申万银行指数两两之间的CoVaR

十分感谢

陈奇的家 发表于 2020-8-9 09:16
可以计算，回归后不同变量显著性水平会有不同，比如5%和10%，你可以参照开发CoVaR的外文原文，里面的变量 ...

好的，感谢感谢！

陈奇的家 发表于 2020-4-4 21:16
资料简介：
实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据 ...

你好，我购买了操作包，沪深300指数月收益率做arch检验，hs300 ar（9）显著后，继续操作到滞后10阶都不显著，该怎么办

xiao敏呀 发表于 2020-8-15 16:50
你好，我购买了操作包，沪深300指数月收益率做arch检验，hs300 ar（9）显著后，继续操作到滞后10阶都不显 ...

好的，已私信

您好，我购买了操作包，想问您一下您计算covar那步的代码是不是写错了，写的是*var1，是不是应该是var{!i}?

zzzzzby 发表于 2020-8-26 23:13
您好，我购买了操作包，想问您一下您计算covar那步的代码是不是写错了，写的是*var1，是不是应该是var{!i}?

好的，已私信。