基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册

楼主，想问下你的变量的数据用的是季度还是年度的呀

zjzj1997 发表于 2021-1-29 11:57
楼主，想问下你的变量的数据用的是季度还是年度的呀

你好，是日度的

陈奇的家 发表于 2021-1-29 17:00
你好，是日度的

您好，用每家金融机构日度时间序列数据，跑出来的是个截面数据吗

  已经买了，请问为什么要加入沪深300股指数呢 还有就是状态变量是怎么选择的呢 请教 麻烦您了

陈奇的家 发表于 2020-4-26 23:25
进行GARCH回归，在生成的GARCH方程中 -> 点击Proc -> Make GARCH Variance Series... 即可；抑或用代码得 ...

我也是这一步一直报错，可以请教一下嘛

你好，请问您的代码是直接运行就可以算出CoVaR、ΔCoVaR吗？可以直接算出某个保险公司对整个金融行业的风险溢出吗

你好，请问是按照里面的文件就可以计算出相应的CoVaR了吗？不知道遇到问题能不能跟您进一步请教

请问结果得到的每个银行每年的covar数据可以有办法保存下来吗？（比如存在excel里）

陈奇的家 发表于 2020-4-15 09:54
关于CoVaR的经典原理和案例介绍，可以参见此PPT

你好  这个现在下载不了了好像

您好 我已购买您的资料  想请教以下问题：我想研究33家金融机构两两之间的尾部风险传染效应 也需要动态的研究 可以把您资料里的“申万银行业板块指数”替换成某家金融机构的收益率吗 比如我想研究1~32家金融机构各自对第33家金融机构的风险传染效应，然后我把您写的”申万银行业板块指数“数据替换成第33家金融机构的收益率数据  这样可以吗  谢谢！