基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册

一只有上进心的小白 发表于 2021-6-18 20:13
请问有没有动态 stata版本的

您好，目前只有Eviews版，操作起来也很方便

您好已经购买您的数据包，我看到您股票收益数据空缺的是直接以零代替的，这个是论文借鉴的还是说为了省事呢？然后我在wind上面下载的国债收益率数据是一周报价一次甚至好几周一次报价，请问您这个数据查找的也是这样吗？如果是的话您是如何处理空缺数据呢？

请问为什么用你的程序图做出来横坐标不对

我的date数列为何和你案例里的不一样呢？

另外，请问图下面DELTACOVAR的顺序如何改？改成1-16的正常顺序

你好请问有STATA版本的嘛

你好，我购买了程序包，但是发现模板数据中medianvar10的数据是非常小的值是3.16e-16，其他的银行都是0.0几，并且对应的deltacovar10图像是一条直线，这是什么原因呢

陈奇的家 发表于 2020-4-4 21:16
资料简介：
实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据 ...

请问动态covar直接用eviews就能做出来吗？之前看到说动态covar要用matlab

你好，我已经购买操作手册，但是里面没有详细说市场波动率是怎么通过GARCH模型估计的。就此问题请教一下，谢谢！

有stata版的吗