本文引自:黄权国的博客http://blog.sina.com.cn/ahuangquanguo
(续)
四、现代经济学的二个特征
早期的经济学发展带有明显的思辨风格,随着现代科学迅猛发展,其影响所及,经济学者开始自觉地运用分析方法,分析方法因而迅速渗透到经济学研究的各个领域。今天的现代经济学的第一个重要特征就是它广泛地使用分析方法。
最典型的例子是需求曲线。需求曲线表示在其他因素不变的情况下,价格的变化如何导致需求量的变化。价格的变化引起需求量沿需求曲线变化,价格之外的其他因素的变化则导致需求曲线的整体移动。这是典型分析方法,它将价格与其他因素分离开来单独加以考察。
分析方法还体现在众多的经济学基本定理上,这些定理往往有很多假定条件,设置这些假定条件目的主要是为了排除其他因素的影响而单独考察某一因素的变化对目标变量的影响。有意思的是,这种分析考察经常得出的结论说,某特定因素对目标变量没有影响——这就是经济学中的各种无关性定理。许成钢归纳说经济学中有五个重要的无关性定理。严格地来说,这些无关性定理都是套套逻辑。以大名鼎鼎的MM定理为例。MM定理可以如此表述:假如你买了一套房产,那么无论你是借钱买、自己掏钱买,抑或借一部分自己掏一部分——都不会影响房产本身的价值。这是一个不言自明的结论,买房子的钱从何而来与房子本身的价值有什么关系呢?这显然是一个套套逻辑!当然,MM定理说的是企业的价值,笔者在此用房产代替了企业,可是在MM定理的假设条件下,持有一个企业与持有房产没有区别。套套逻辑并不意味着它没有理论价值,事实上这些无关性定理为进一步分析提供了基础,许成钢认为这五个无关性定理是经济学中重要的理论基准。
这里要顺便谈一谈经济理论的假设条件的现实性问题。弗里德曼有一个著名的观点,他认为一个经济理论是否正确和有用,并不在于其前提或假设是否完全符合现实,而在于最后结论与观察到的事实的协调一致,即理论的假设是否真实是无关紧要的。弗里德曼的这一观点招致了很多批判,批评者之中不乏诸如萨谬尔森、库普曼斯之类的名家。但是如果我们了解了经济学理论的分析特征,就会很容易接受弗里德曼的这一观点。经济理论中做出的各种假设其实是分析方法的需要,正如上文所说,是为了排除其他因素的影响而专注地考察某特定因素。因此,假设条件的现实性并不影响结论的正确与否,一个经济学说的理论价值以及其正确与否也不应当根据其假设条件的现实性来判断。
现代经济学的第二个重要的特征是,它以成本收益的边际变化来推测、解释行为或现象――这正如物理学中以受力来解释物体运动状态的变化一样。在具体问题的分析中,成本与收益的变化往往只需要考察其中的一个。例如收益确定而考察成本的边际变化及其对当事人行为选择,或者反过来,在成本不变的条件下考察收益的边际变化及其对当事人行为选择的影响。
传统的需求曲线研究商品价格与其需求量之间的规律。如果将人的行为选择也看作一个特殊的“商品”;而作出这种选择的成本(代价)看作该商品的价格,那么这也是一条需求曲线。如果再进一步,将收益看作“负的价格”,则这条需求曲线便延伸到第四象限。笔者将这样一条需求曲线称之为广义的需求曲线。成本收益比较所依据的逻辑是:收益不变,成本上升,人们往往放弃某种行为的选择或减少商品的消费;成本不变收益上升,人们往往作出某种行为选择或增加商品的消费。这意味着广义的需求曲线向右下倾斜,即是需求定律的含义了。因此,需求定律是经济学解释现象的基本逻辑,由此可见需求定律在经济学中的地位之重要。正如张五常所说,需求定律是经济学的灵魂,如果需求定律不能成立,整个经济学的解释力就溃不成军。如是如是!
因为要考察成本收益的转变,成本与收益必须是数量化的,或者至少在形式上是数量化的。张五常曾经说过一句广为人诟病的话,他说人的灵魂也是有价的。实际上,这句话仅仅反映了张先生作为经济学家的量化的思维。当然他说的这个价是代价,或者成本,例如它可能包括亲情、婚姻甚至生命等等。试想以这些为代价换你出卖灵魂,诸位以为如何?如果这些在你看来是多少金钱也换不来的,那么你可以给这个价赋值为无穷大,这样“灵魂”在形式上是仍然是量化的。
关于经济学的这两个特征,实际上张五常也曾经有过类似的表述,不过不是那么直白。张曾说他对经济学的运用只有两招:一是在局限条件下,任何人寻求利益最大化;二是需求曲线向右下方倾斜。第一招是说假定(或者确认)其他因素不变,考察某一因素的边际变化如何影响人的行为选择,所谓的“局限条件下”指“其他因素不变”。这是典型的分析思维;而寻求利益最大化与第二招“需求曲线右下方倾斜”均是成本收益的比较。因此,这两招实际上经济学的两个特征的一个另类表述。
五、经济学与其他社会科学的思维方式之比较
经济学的这二个特征使得它与其他社会科学区别开来,事实上,它的学科体系与形式更接近于现代自然科学。有意思的是,许多经济学家并没有意识到这二个特征。从下面二个例子或以看出现代经济学的思维方式与其他社会科学的区别。需要申明的是,这两个例子仅仅是就事论事,不是说没有意识到现代经济学的这二个特征就一定不是好的经济学家。
例一.“经济学家”何新先生认为,汇率是货币的价格,利率是货币的租金,汇率与利率的关系就象房价与房租的关系。房租涨了,房价必涨,因此央行的加息就等于人民币升值。这位学者由此声称那些吵嚷着人民币升值或贬值的经济学家全部是“缺乏经济学基础知识”。很显然何新先生使用的并不是分析方法,而是应用了类比方法――这个方法在其他社会科学中是常见的。当然类比的方法也可能得出天才的结论,但与分析方法相比,它的缺点也很明显:第一,它没有给出成立的前提条件,无法验证;第二,随意性太大,与其他研究者没有共同的基础,也不便于后来者继承研究。例如你今天用了这个类比得出一个结论,明天要是心血来潮用另外一个类比,可能得出一个相反的结论。
很多时候这种类比的结论看上去合乎逻辑,无从反驳。但是这个例子笔者在此特地关照:在房价与房租的关系中,货币作为度量两者的单位而独立存在,但在汇率与利率的关系中,则没有这样一个独立的元素,这两类事物具有不同的结构。因此,这个类比是不恰当的。
例二.北大的姚洋先生认为,在西方民主发展进程中,投票权最初给予男人是因为统治者为了避免暴力革命;而到了妇女,一则她们没有暴力革命的条件,二则在男人已经获得投票权的前提下,她们事实上已经拥有了反抗暴政的手段――因此,妇女之所以能够获得投票权,主要是因为妇女自我意识的觉醒使然。这种观点是典型的历史学思维方式。首先,它不是以成本收益边际变化来解释行为;第二,如果以“自我意识的觉醒”来解释“妇女获得投票权”,那么“自我意识”为什么会在那个时间那个地点“觉醒”?所以,这种解释是把一个问题换成了另一个问题。以历史学的思维方式为例,历史学家可能继续追究到文化的发展,如思想启蒙运动等,但是它没有归结到成本收益的边际转变上来。此外,“自我意识”本身也是不可以度量的,因此它不如经济学的解释来得严谨。
姚先生这篇文章的题目叫《经济学的科学主义谬误》,其本意是反对经济学科学主义,以这个例子来说明这类现象不宜于用经济学来解释。但是实际上,“自我价值的觉醒”同样可以以经济学来解释。其分析如下:投票权除了能抵制暴政之外,其本身能给投票人带来满足感,具有正的效用。然而这种正效用在早期是边际上不显著的。比如一个终日为衣食奔波的人不会关注自身的装饰,及至生活优裕的时候,便开始注意梳妆打扮了。妇女的投票权也是一样,经济发展到一定水平,这种正的效用在边际上变得显著了,于是妇女自我价值就“觉醒”了,这就是我曾经戏称过的“饱暖思民主”。
从这个例子很明显看出经济学与历史学等其他社会科学的区别:经济学使用分析的方法,且具备量化的形式,从而提供了验证的可能。而二个历史学家在一起,一个说自我意识觉醒了,另一个说没有觉醒,就是吵上一百年也没个结果——无法验证。
六、计量经济学的作用与缺陷
前面说过,现代自然科学的辉煌的成就来源于分析方法的运用,这其中实验科学起到了至关重要的作用。因为验证一个理论往往要控制其他因素不变来考察某个因素的影响,而这要通过巧妙设计的实验才能做到。然而在经济领域,绝大多数情况下,经济学家只是被动的观察者。但是作为分析科学的经济学必须要有一种工具来分离不同因素的影响并验证其理论,这种工具就是计量经济科学。
计量经济学由统计学发展而来的,当然也具备统计学的功能,即如何从数据中获取尽可能多和可靠的信息。但是它的作用如果仅止于此的话,统计学就能满足要求,它作为一门独立的学科也就没有存在的必要了。计量经济学更重要的任务是从抽象的经济理论中导出验证条件并恰当地选择数据以验证理论。这样看来,计量经济学在经济学中的地位相当于实验科学在现代自然科学中的地位。我们知道由于在科学实验中能自由选择投入物及其数量,实验科学不仅仅能对科学理论提供验证,它同时也能发现新的影响因素,对理论的发展有重大的促进作用甚至产生新的理论。但是计量经济学的作用则远没有这样乐观,基本上它仅仅是一种验证工具。因此,不宜过分地夸大计量经济学的作用,那种缺乏理论分析,试图以计量方法从数据中发现规律的做法是危险的。
经济数据无不是多种因素共同作用的结果,我们无从看出具体某一因素的影响。然而如果有大量的恰当数据,运用计量经济学则可以将这一因素的影响与另一些因素的影响分离出来,从而理论的验证成为可能。但是这种验证过程可能存在一些危险――也就是计量经济学的缺陷。首先,我们对数据的产生过程往往是无知的,测量的误差、数据收集者的偏好等等都会影响数据的真实性,进而影响计量结论的可靠性;其次,即使数据是真实的,每一个数据背后都有一个具体的故事,它产生的环境(即张五常所说的局限条件、约束)可能都不相同,而这些均被忽略。因此,在计量经济学中忽略了大量的其他因素,这些因素的影响用一个随机干扰项来代表,而且假定随机项符合一系列假设条件。因此计量模型可能遗漏一些重要的因素(变量),甚至,它对因素的归类也可能是不恰当的。这同时也导致随机项的假定条件被违背;第三,计量模型中函数形式的选择往往也是武断的。
当然计量经济学还有其他一些缺陷,但笔者认为这三个缺陷是最主要的,尤其是前二个缺陷是其先天痼疾,不可能有较好的解决办法。要解决这二个问题,唯有增加在每个数据调查上的投入,这势必减少数据的个数即样本容量,而样本容量的减小又会降低计量的精度,结果仍然是得不偿失。
那么,经济理论的验证有没有其他的方法与思路?答案是有。这个方法就是事例研究。但是在计量经济学炙手可热的今天,这一方法往往被主流经济学家所忽视。事例研究不仅仅可对经济理论的验证,同时也是对经济现象的解释。
(未完待续)