格兰杰因果关系检验

潘向龙 发表于 2011-4-10 09:41
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系

　　实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序 ...

谢谢

一般我们要做的VAR有两种区分：一类是做脉冲响应和方差分析；另一类是做vecm。如果要做脉冲响应和方差分析的话要求变量是平稳的，如果是vecm的话，需要用johansen检验变量是否有协整关系，有的话就可做vecm

哪位大神能统一一下吗

谢谢！很详细！

学习下~

gssdzc 发表于 2010-8-5 23:18
这个问题，我曾经和别人讨论过多次，张晓峒老师的一个博士曾经当面问过格兰杰本人，给我们授课时回答如下， ...

还是回答的不够全，如果说数据之间不存在长期的协整关系，又该是用原数据？一阶？二阶？来做因果检验？

我的理解是这样的，先对时间序列做单位根检验，如果平稳，直接做因果关系检验，如果不稳定，则进行差分，一阶差分不平稳的话，就二阶，一般二阶差分就平稳了，这时再做因果关系检验，因果关系检验的对象就应该是二阶差分的数据。不知道对不对，有没有大侠来确认一下。万分感谢

混乱了

还是没有定论

gemini69 发表于 2010-8-11 10:52
以这样转述方式的引用一定会造成很大的误解；

因为什么是

那检验时的滞后阶数又有什么影响啊？