格兰杰因果关系检验

hunterxyz 发表于 2014-1-11 01:16
你这些是从网上看到的、这几天我也受此影响迷茫的很
今晚又看了一些帖子和论文，结合这段时间的心得我觉 ...

所以你是用原不平稳序列还是差分后的序列做Granger

hunterxyz 发表于 2014-1-11 01:28
我觉得二楼的解释更合理、协整序列应该一样可以做granger因果检验

还是有依据吧，某篇文献，某本书，觉得太感性了

hunterxyz 发表于 2014-1-11 01:31
协整后应该是对原序列进行因果检验

有依据吗？哥。其实我在用Eviews实操的时候，发现，虽然对原序列和差分序列进行granger因果检验数据上存在差异，但是显著性是相同的（我的数据为一阶单整，存在协整关系）

VVVampire7 发表于 2016-6-3 15:54
请问做adf检测的时候不同序列的滞后阶数是可以不一样吧，然后具体有什么影响吗？

一般不都是用默认滞后阶数吗