格兰杰因果关系检验

在我理解二阶平稳的数据大多数是不可用的 因为大多数的经济数据二阶后基本上都是可以达到平稳的  解释不好就会出问题，一阶平稳的数据才能说是真正意义上的平稳。

先单位根检验，平稳了再格兰杰因果，再确定阶数，再VAR。这是一般顺序

@潘向龙 如果被解释变量都是平稳，解释变量时零阶平稳，那也可以做协整检验吧？

aaaaa1109 发表于 2012-12-19 23:32
没有统一的结论，好晕

妾身深以为然。到底是对原数据还是对差分后的数据进行格兰杰检验？

很好，很详细，学习了，谢谢

gssdzc 发表于 2010-8-5 23:18
这个问题，我曾经和别人讨论过多次，张晓峒老师的一个博士曾经当面问过格兰杰本人，给我们授课时回答如下， ...

这个一定要马克一下！！

多谢解答，先马住

7楼说的也使我毛瑟顿开

aaaaa1109 发表于 2012-12-19 23:32
没有统一的结论，好晕

经济学这东西本就带有不确定性，因时因地都有差异，故而没有统一，数据不符合模型设定，但是大致方向有的，如7楼

gssdzc 发表于 2010-8-5 23:18
这个问题，我曾经和别人讨论过多次，张晓峒老师的一个博士曾经当面问过格兰杰本人，给我们授课时回答如下， ...

哦，原来是这样