格兰杰因果关系检验

面板数据为什么就不能用格兰杰检验了。。。没看明白

潘向龙 发表于 2011-4-10 09:41
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系

　　实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序 ...

高大上的分析！！！！

gssdzc 发表于 2010-8-5 23:18
这个问题，我曾经和别人讨论过多次，张晓峒老师的一个博士曾经当面问过格兰杰本人，给我们授课时回答如下， ...

谢谢精彩回复

潘向龙 发表于 2011-4-10 09:41
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系

　　实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序 ...

楼主总结的很好很好

我感觉将大家说的总结起来是这样的：由于格兰杰因果检验只能对平稳的序列进行检验，因此（1）如果序列是平稳的，那么对原序列进行格兰杰因果检验；（2）如果两个序列是协整的，我们需要首先通过差分的方式将其变为平稳序列，然后再对差分后序列进行格兰杰因果检验。

hunterxyz 发表于 2014-1-11 01:16
你这些是从网上看到的、这几天我也受此影响迷茫的很
今晚又看了一些帖子和论文，结合这段时间的心得我觉 ...

请教一下，如果一组数据平稳，一组数据一阶单整，该如何处理呢？

潘向龙 发表于 2011-4-10 09:41
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系

　　实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序 ...

很详细

感觉很难的样子

学习学习

学习了