格兰杰因果关系检验

向前辈学习，受教了。

感觉这类方法使用的比较粗糙，写论文的时候发现各种矛盾的地方

潘向龙 发表于 2011-4-10 09:41
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系

　　实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序 ...

大赞！

请问做adf检测的时候不同序列的滞后阶数是可以不一样吧，然后具体有什么影响吗？

王瑞雪66 发表于 2013-12-5 14:49
那检验时的滞后阶数又有什么影响啊？

同问！

学习了啊，赞赞赞

学习一下。

gssdzc 发表于 2010-8-5 23:18
这个问题，我曾经和别人讨论过多次，张晓峒老师的一个博士曾经当面问过格兰杰本人，给我们授课时回答如下， ...

mark~~~

菠萝_啤 发表于 2012-9-3 00:42
是对差分平稳的序列

明明是对原始序列进行协整检验

上旦 发表于 2013-2-19 09:50
一般我们要做的VAR有两种区分：一类是做脉冲响应和方差分析；另一类是做vecm。如果要做脉冲响应和方差分析的 ...

VECM是有协整约束下的VAR模型，可以在其基础上进行脉冲响应和方差分解吗？我看到《中期借货便利工具对国债利率期限结构的影响—基于主成分分析和VEC模型的实证检验》中做了“基于VEC模型的广义脉冲响应分析”，《非洲猪瘟疫情背景下我国畜肉价格上涨与通货膨胀关系-基于VEC模型的实证研究》也在VEC模型基础上做了方差分解