用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性

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Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution
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Liu, Lee and Lee (2009)

去年发布的一篇关于用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性的文章, 值得一看

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关键词：GARCH模型 skewed ARCH模型 股市波动性 Under GARCH GARCH Models China Markets

卖完才发现我已经有这些资料，崩溃！