问各位一个关于久期计算的问题

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设现行市场价格为1000元、到期收益率为8%的债券，其久期是9年 。当到期收益率下降为7%时，该债券的价格将变为多少？

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关键词：到期收益率 市场价格 收益率 市场价 市场价格 收益率

1000 * ( 1 - ( 7%-8%)* 9) = 1090

2# Enthuse

晚上看了下书   二楼的结论  是否是从 债券价格对利率的敏感性即 价格对收益率的导数中得出的
(1/p) dp/dr=-D/(1+r)

而在实际计算时又将收益率r忽略不计   使式中的1+r简化为1   从而得出上述解答过程



我刚刚开始学，还望赐教

3# 873447658
you are right. except that D/(1+r) is also (modified) duration.

4# Enthuse
感谢Enthuse的热心解答