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关于GARCH模型的平稳性检验，各种问 [推广有奖]

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lyzdz 发表于 2010-9-26 20:51:11 |AI写论文

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请问各位时间序列大虾，GARCH模型要不要对原序列做平稳性检验？看过了不少文章和书籍，大部分是要做平稳性检验，对原序列做平稳性处理，这个是没有什么问题的。但是高铁梅的书上面的GARCH模型的例子有不少是非平稳的，这个怎么解释，是不是她已经做过协整分析了呢?我们对非平稳的序列做GARCH模型时，该如何处理，需要同阶单整吗？求解释，可以加我Q：51605959712
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 平稳性检验 GARCH ARCH GARCH 检验 模型 平稳性

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cbqywl 发表于7楼  查看完整内容

garch模型要求原序列是平稳的,这样才能得到大样本性质.当然volatility不一定是平稳的,事实上,通常garch(1,1),模型会发现两个系数相加约等于1.Nelson(1994?)有篇文章讨论这个问题

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沙发
lyzdz 发表于 2010-9-26 20:52:33
自己先顶一下，在线等
藤椅
贝叶斯高手 发表于 2010-9-26 21:16:15
garch模型也只鞥处理平稳时间序列吧 不太确定，同问
板凳
lyzdz 发表于 2010-9-26 21:25:50
是啊，大家都是不确定，想找个能说明白的 3# 贝叶斯高手

报纸
lyzdz 发表于 2010-9-26 22:36:38
还是没有人来关注，杯具
地板
lyzdz 发表于 2010-9-26 23:26:20
终究还是沉了，哎
7楼
cbqywl 发表于 2010-9-27 00:25:30
garch模型要求原序列是平稳的,这样才能得到大样本性质.当然volatility不一定是平稳的,事实上,通常garch(1,1),模型会发现两个系数相加约等于1.Nelson(1994?)有篇文章讨论这个问题
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8楼
lyzdz 发表于 2010-9-27 11:39:25
高手现身了哈哈，谢谢啦 7# cbqywl

9楼
zhailj007 发表于 2010-10-3 12:52:58
“garch模型要求原序列是平稳的,这样才能得到大样本性质.当然volatility不一定是平稳的,事实上,通常garch(1,1),模型会发现两个系数相加约等于1.Nelson(1994?)有篇文章讨论这个问题”说的很好
10楼
flowerone 发表于 2016-7-21 12:46:21
我通常是将原序列差分后做，或者用增长率做。
原序列你可以尝试做个ECM。
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