[面板数据求助] PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗

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SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？求高人指点，谢谢！
EQ1: dep.var     : h_BSP                       
                       
        b_GMM        se_GMM        t_GMM
L.h_BSP        0.2856654        0.59618303        0.47915721
L.h_GLR        -0.00159899        0.00301133        -0.53099258
L2.h_BSP        -0.10537139        0.22320947        -0.472074
L2.h_GLR        -0.00066068        0.00198667        -0.33255599
                       
                       
                       
EQ2: dep.var     : h_GLR                       
                       
        b_GMM        se_GMM        t_GMM
L.h_BSP        -17.833455        20.560817        -0.86735146
L.h_GLR        -0.11053433        0.10673184        -1.0356266
L2.h_BSP        6.3993342        6.5922502        0.97073594
L2.h_GLR        -0.11947298        0.05881784        -2.0312373
                       
                       
                       
just identified - Hansen statistic is not calculated                        
                       
symmetric uu[2,2]                       
           BSP        GLR                       
BSP          0.00972212               
GLR          0.06993311        26.189009       
                       
Residuals correlation matrix                        
                       
             |       u1       u2                       
-------------+------------------                       
          u1 |   1.0000                        
             |                       
             |                       
          u2 |   0.1344   1.0000                        
             |   0.1917                       
             |                       
                       
                       
                       
D[6,3]                       
        s        BSP        GLR
BSP        10        0.99155163        0.00844837
GLR        10        0.1349631        0.8650369
BSP        20        0.99155163        0.00844837
GLR        20        0.1349631        0.8650369
BSP        30        0.99155163        0.00844837
GLR        30        0.1349631        0.8650369

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关键词：GMM估计 VAR模型 模型估计 数据求助 PVaR

txdy 发表于 2020-7-24 02:05
SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？ ...

楼主你好，想请教一下你的GMM估计是用pvar2做出来的吗？我一直跑不出来，脉冲和方差分解也出不来，请问你有什么经验吗求解答

请问你用的是什么命令语句得出b_GMM,t_GMM的呀，我用pvar语句求出来都是Z统计值

怎么判断是否显著，急求多谢了

lanxuelianzai 发表于 2021-5-4 11:30
请问你用的是什么命令语句得出b_GMM,t_GMM的呀，我用pvar语句求出来都是Z统计值

你好 请问你现在知道 要怎样才能出现b_GMM,t_GMM呀，我的也是只会有Z统计值