楼主: goinrain
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[其他] 请教“无套利定价模型” [推广有奖]

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goinrain 发表于 2010-10-19 20:46:22 |AI写论文

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在备考“金融硕士”的复习中,看到了“无套利定价模型”这个考点,由于手头资料有限,而学校也未指定教材,所以没法查到该模型的具体内容。在此想向各位请教这个模型,还有那本教材里有这个模型?
谢谢!
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关键词:套利定价模型 套利定价 定价模型 无套利 金融硕士 模型 硕士 学校 资料

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见路不走 发表于4楼  查看完整内容

如果:这些因素与贝塔的乘积在加上市场的无风险利率,就可以得出资产的价值。不成立,那就可以套利了。用套利定价模型,就可以套利,但套利过后达到一个均衡,资产价值(收益率)又可以被各种因素回归得到beta然后没有了套利机会,这样就是无套利定价模型。 他们是一个东西,只是在一个动态过程中,本来均衡应该是无套利机会,但一旦有套利机会就有套利驱使恢复无套利机会。可以说是一个硬币的两面。具体你可以在《投资学》中查阅 ...

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leeq1987 发表于 2010-10-20 00:26:30
博迪的投资学上就讲了

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ilovepeach 发表于 2010-10-20 01:36:56
bodie<investemnts>~~
be passinate about everything~~!!

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见路不走 在职认证  发表于 2015-10-24 09:56:29
如果:这些因素与贝塔的乘积在加上市场的无风险利率,就可以得出资产的价值。不成立,那就可以套利了。用套利定价模型,就可以套利,但套利过后达到一个均衡,资产价值(收益率)又可以被各种因素回归得到beta然后没有了套利机会,这样就是无套利定价模型。
他们是一个东西,只是在一个动态过程中,本来均衡应该是无套利机会,但一旦有套利机会就有套利驱使恢复无套利机会。可以说是一个硬币的两面。具体你可以在《投资学》中查阅。

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