基于卡尔曼滤波的成对格兰杰检验

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大家好，我现在用卡尔曼滤波方法求解MVAR模型参数，然后计算granger causality。由于采用卡尔曼滤波求解，我在每一个时间点都能得到一组模型参数，于是我想计算每一个时间点的granger causality，而不是一般方法中的平均granger causality。得到了每个时间点的granger causality，做图，就能看到变量间的影响随时间点的变化。现在数据序列有4个变量，1825个时间点数据。在每个时间点都有一组模型参数，我怎么计算granger causality呢？用什么公式？

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关键词：卡尔曼滤波 格兰杰检验 格兰杰 卡尔曼 Causality 格兰杰 Granger Causality 卡尔曼