楼主: raymond105
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raymond105 发表于 2010-10-30 20:48:11 |AI写论文

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现利用面板数据研究两个变量之间的关系，两个水平变量都是非平稳，但经过一阶差分之后都平稳，表明2个变量都是一阶单整。然后我现在又用JHANSEN检验，两者存在协整关系。如果直接回归肯定是错的，因为会出现伪回归。试问，我该如何建立协整的误差修正模型呢？？
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关键词：Jhansen 误差修正模型 Hansen 一阶差分 面板数据 求助

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wenpan9933 发表于3楼  查看完整内容

协整以后，就可以直接回归了。然后，再做误差修正模型。协整反映的是长期均衡关系，而误差修正模型则能反映长期均衡和短期波动之间的关系。

本帖被以下文库推荐

风风雨雨过后，就会是彩虹

沙发
raymond105 发表于 2010-10-30 20:48:50
哪位做过这方面的研究，请帮帮忙，非常感谢！
风风雨雨过后，就会是彩虹

藤椅
wenpan9933 发表于 2010-10-30 20:54:47
协整以后，就可以直接回归了。然后，再做误差修正模型。协整反映的是长期均衡关系，而误差修正模型则能反映长期均衡和短期波动之间的关系。
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板凳
greattiger 发表于 2010-10-30 21:00:05
http://www.pinggu.org/bbs/thread-814784-1-1.html
心如止水！

报纸
raymond105 发表于 2010-10-30 22:23:03
不是很理解哎。这是面板数据，这种情况直接回归可以不？？
风风雨雨过后，就会是彩虹

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