GARCH估计的问题收益的条件期望怎么得到

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shuijing0314069 发表于 2010-11-6 12:16:51 |AI写论文

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我想要用GARCH模型对股票的收益波动的时变性进行估计，但是不知道收益条件期望Et-1（Rt）怎么得到。请大侠指导，谢谢！

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关键词：GARCH ARCH 条件期望 ARC RCH GARCH 收益条件期望

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shuijing0314069 发表于9楼查看完整内容

问题已经解决了，在用eviews做GARCH估计时，在mean equation spection里放的就是条件均值的方程，你可以根据自己的需要填写。例如："a a1 a2"所代表的条件方程就是a=c0+c1*a1+c2*a2，其中c0-c3代表的是系数，a1和a2代表的是滞后一阶的值

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

chowyoung 发表于 2010-11-6 12:21:43

现在谁还用GARCH这老掉牙的方法，楼主早点更换主题吧

藤椅

shuijing0314069 发表于 2010-11-6 13:21:14

那还恳请大侠指点一下这个老掉牙的问题！

板凳

787740190 发表于 2010-11-6 17:36:14

我更老掉牙，帮顶

报纸

yangnanyn 发表于 2010-11-20 22:27:00

我也想知道，求指点

地板

FNank_love 发表于 2010-12-21 10:39:21

我也想知道.........

7楼

guoyaoqi

发表于 2011-4-13 22:09:33

同问...顶一下

8楼

mahuiyuan 发表于 2012-3-6 14:33:56

不知道，只好帮忙顶一下吧

9楼

shuijing0314069 发表于 2012-3-28 12:07:28

问题已经解决了，在用eviews做GARCH估计时，在mean equation spection里放的就是条件均值的方程，你可以根据自己的需要填写。例如："a a1 a2"所代表的条件方程就是a=c0+c1*a1+c2*a2，其中c0-c3代表的是系数，a1和a2代表的是滞后一阶的值

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