【求助】我用了gcause命令，根据格兰杰检验确定滞后期的分析结果

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

滞后期4，能得到什么结论啊

. gcause  HSPI CPI,lag(4)regress
Granger causality test                                   Sample: 5 to 34
                                                                obs = 30
H0: CPI does not Granger-cause HSPI

              F( 4, 21) =    3.57
               Prob > F =   0.0225

                chi2(4) =   20.42      (asymptotic)
            Prob > chi2 =  0.0004      (asymptotic)

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      30
-------------+------------------------------           F(  8,    21) =  162.28
       Model |  693.674156     8  86.7092695           Prob > F      =  0.0000
    Residual |  11.2206214    21  .534315305           R-squared     =  0.9841
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9780
       Total |  704.894777    29  24.3067165           Root MSE      =  .73097

------------------------------------------------------------------------------
        HSPI |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        HSPI |
         L1. |   1.192885    .226413     5.27   0.000     .7220338    1.663737
         L2. |  -.2307001   .3444944    -0.67   0.510    -.9471154    .4857153
         L3. |  -.0353733   .3226811    -0.11   0.914    -.7064255    .6356788
         L4. |  -.0265367   .2029341    -0.13   0.897    -.4485612    .3954879
             |
         CPI |
         L1. |  -.4024259   .2929609    -1.37   0.184    -1.011671    .2068196
         L2. |   .9827441   .3570819     2.75   0.012     .2401517    1.725337
         L3. |  -.1721303   .3642103    -0.47   0.641    -.9295471    .5852865
         L4. |  -.5478009   .2634387    -2.08   0.050    -1.095652    .0000498
             |
       _cons |   24.88067   6.845453     3.63   0.002     10.64477    39.11657
------------------------------------------------------------------------------

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：cause 格兰杰检验 滞后期 use Aus 格兰杰

reject h0, 所以CPI Granger-cause HSPI