[求助]请问下格兰杰因果检验的滞后阶数选择

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<p>教材上就说根据AIC准则最小就好，到底是个步骤的AIC的阿</p><p></p><p>还有就是EG协整之后用格兰杰因果检验的话，看的是协整关系的AIC么？！</p>

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 滞后阶数 因果检验 滞后阶 格兰杰

Pairwise Granger Causality Tests   
Date: 05/22/09   Time: 15:01   
Sample: 2004Q1 2008Q4   
Lags: 2   
   
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
   
  X does not Granger Cause Y 18  16.6782  0.00026
  Y does not Granger Cause X   24.4942  3.9E-05
   
还有就是这个表……是说两个没有因果关系呢还是互为因果关系！？

谢谢

互为因果关系。

根据你的分析在滞后阶数为2阶时是互为因果关系的

各位还没回答怎么判断格兰杰的最后滞后阶呢

步骤：
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2，看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3，看F值、p值和AIC值
……依次加大滞后阶数，并自己列出一个表格，表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。
判断阶数的标准：取AIC的值最小的阶数为最终阶数
判断因果关系的标准：看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值，自己设一个置信度比如95%，如果F值大于F（0.05），P值小于0.05，则一个是导致另一个的原因。你的例子中P值很小，F值很大，基本可以判断X是导致Y的原因，Y是导致X的原因。

我是先构建VAR模型，然后根据信息准则选择最优滞后阶数，在此基础上再进行Granger检验的。

学习了！顶一下

恩
有道理
谢谢

mopycat 发表于 2009-8-11 21:48
步骤：
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2，看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3，看F值、p值和AIC值
……依次加大滞后阶数，并自己列出一个表格，表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。
判断阶数的标准：取AIC的值最小的阶数为最终阶数
判断因果关系的标准：看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值，自己设一个置信度比如95%，如果F值大于F（0.05），P值小于0.05，则一个是导致另一个的原因。你的例子中P值很小，F值很大，基本可以判断X是导致Y的原因，Y是导致X的原因。

这种方法虽然很“笨”，不过很实用呢。受教啦，谢谢