楼主: 黃河泉
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[学习心得] 你可以有不一样的【面板门槛模型】!   [推广有奖]

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黃河泉 在职认证  发表于 2016-8-16 18:08:22 |显示全部楼层
本帖最后由 黃河泉 于 2016-8-29 08:32 编辑

  • 大概是因为中山大学连玉君老师与南开大学王群勇老师的 Stata 程序,我发现论坛中还有许多人在应用这个面板资料门槛模型 (Hansen, 1999)。记得我刚从美国毕业后回台湾时(1997),不久后就接触了这个模型,之后也有利用这个模型发表于SSCI之文章。如今也将近20年了,虽然不敢说该模型已经过时,但至少于模型本身贡献或其新颖度显然已经有稍不足之地方(所以,必须在文章主题等其他方面补足贡献,才有机会发表还可以之期刊)。所以,利用这机会,与大家分享一篇即将刊登的文章:Chudik, A., Mohaddes, K., Pesaran, M. H., and Raissi, M. (2016), "Is There a Debt-threshold Effect on Output Growth?" Forthcoming in Review of Economics and Statistics. 其中,有新的面板资料门槛模型,大家可以参考看看!
  • 两者差异之处Hansen (1999) 基本就是考虑固定效果 (fixed effects), 然而 CMPR (2016) 的新面板门槛模型不仅考虑固定效果,同时也考虑 (i) 内生性 (endogeneity), (ii) 异质的动态 (heterogeneous dynamics), 与 (iii) 横断面相依性 (cross-sectional error dependence)
  • 我依据CMPR之文章整理、浓缩重点如下 (英文): River-CMPR.pdf (50.33 KB) 。不过较遗憾的是,目前没有 Stata 程序,但有 Matlab 程序 (我们也不必画地自限、故步自封,只考虑用 Stata) CMPR_Threshold_Codes.zip (1.84 MB) CMPR_CSDL.zip (96.91 KB) 。我相信应用这个新方法将对发表文章于国际期刊有不小帮助,我已经想到几个主题,晚一点来试试看!


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http://mail.tku.edu.tw/river/
stata SPSS
夏目贵志 发表于 2016-8-18 23:53:46 |显示全部楼层
虽然我不是做这个方面的,但是还是感谢黄老师热心分享!
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黃河泉 在职认证  发表于 2016-8-19 08:52:15 |显示全部楼层
夏目贵志 发表于 2016-8-18 23:53
虽然我不是做这个方面的,但是还是感谢黄老师热心分享!
也谢谢你的鼓励!
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日新少年 学生认证  发表于 2016-9-7 07:32:30 |显示全部楼层
楼主是个有心人
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Kamize 发表于 2016-9-7 09:08:34 来自手机 |显示全部楼层
黃河泉 发表于 2016-8-16 18:08
  • 大概是因为中山大学连玉君老师与南开大学王群勇老师的 Stata 程序,我发现论坛中还有许多人在应用这个 ...
  • 谢谢分享
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    HN海 发表于 2016-9-7 11:49:18 来自手机 |显示全部楼层
    黃河泉 发表于 2016-8-16 18:08
  • 大概是因为中山大学连玉君老师与南开大学王群勇老师的 Stata 程序,我发现论坛中还有许多人在应用这个 ...
  • 谢谢分享
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    dixiahe 发表于 2016-9-7 12:51:31 来自手机 |显示全部楼层
    黃河泉 发表于 2016-8-16 18:08
  • 大概是因为中山大学连玉君老师与南开大学王群勇老师的 Stata 程序,我发现论坛中还有许多人在应用这个 ...
  • 不错
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    况我堕胡尘5 发表于 2016-9-7 13:18:05 来自手机 |显示全部楼层
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    2行者8805 发表于 2016-9-7 14:37:23 |显示全部楼层
    谢谢黄老师分享,请教黄老师
    格兰杰因果检验要求的最小样本数是多少?您知道吗?
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    黃河泉 在职认证  发表于 2016-9-7 15:39:11 |显示全部楼层
    2行者8805 发表于 2016-9-7 14:37
    谢谢黄老师分享,请教黄老师
    格兰杰因果检验要求的最小样本数是多少?您知道吗?
    这问题恐怕谁也无法回答,你的状况是怎样?为什么你"可能"会有小样本呢?
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    GMT+8, 2018-4-24 07:15