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计量经济学练习册
第一部分计量经济学的基本内容概述对于任何一门知识的教和学，不同的人会有不同的方法、不同的思路，但有一点始终是一样的，那就是首先要把握总体，然后再逐步深入枝节。这在《计量经济学》的教学中尤其重要，否则会被一大堆公式和符号搅得不知所措。为此，须首先对计量经济学作一个总体介绍，以使学生对其学科体系的基本结构和主要内容有一个整体的了解。一、计量经济学研究什么——对经济问题作出定量研究事实上，任何一本计量经济学教材，呈现在读者面前的都是大量的符号和复杂的公式。但是，我们必须十分清楚：计量经济学是经济学的一个分支，是一门经济学科，它研究的是如何用一整套有效的理论、方法、体系去研究经济关系，描述经济行为。根据费里希对计量经济学下的定义，计量经济学是数学、统计学、经济理论这三者的有效结合，其实质是定量化的经济学，或者，是经济学的定量化。为什么要将经济问题定量化来研究呢？那是由于“经济理论在纯定性上工作，而不设法定量测度不同因素影响的重要性，实际上不可能得出和辩护任何‘结论’”，比如在一次经济衰退中，应削减工资还是增加工资，应削减利率还是提高利率，从单项措施观察似乎都有道理，但这些措施又是互相对立的、排斥的，使决策者无所适从。如果能定量地模拟各种措施的作用力度，从而比较各种措施的作用结果，那么就能为决策提供明确的预期。因此，经济概念的定量化是非常必要的。如何将经济概念定量化呢？途径之一就是科学地引入数学、统计学的方法，并使之与经济理论有效结合，形成一体——即进行计量经济研究。因此，计量经济学研究的对象是经济关系，要解决的是经济问题，它是一门经济科学。虽然，在许多计量经济学教科书中都会写到，“模型参数估计方法是计量经济学的核心内容”，但是，离开方法提出的经济背景、方法本身的经济学解释、方法应用的经济学对象，则这些所谓的方法都将是一堆无用的符号。于是，在计量经济学的教学过程中，切忌埋头于一堆符号和公式之中不能自拔。无论模型的设定、参数的估计以及模型的检验，一切都应建立在对经济理论以及所研究经济现象的透彻认识的基础上，只有这样才能把握计量经济学的脉络，才能学以致用。
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[下载]应用计量经济学杂志Journal of Applied Econometrics(2000-2005)
钜量奉献，国际计量界的牛杂志之一JournalofAppliedEconometrics(2000-2005)，133Mhttp://www.namipan.com/d/3e0d402da6e0466135d0ea54fb4c5c59ee87e18a45a45808下载实证金融杂志JournalofEmpiricalFinance：http://www.pinggu.org/bbs/thread-349000-1-1.html下载公司金融JournalofCorporateFinance：http://www.pinggu.org/bbs/thread-348983-1-1.html下载金融经济学杂志http://www.pinggu.org/bbs/thread-347918-1-1.html下载金融学杂志http://www.pinggu.org/bbs/thread-344844-1-1.html下载美国经济评论杂志http://www.pinggu.org/bbs/thread-344850-1-1.html下载政治经济学杂志http://www.pinggu.org/bbs/thread-345487-1-1.html下载TheJournalofPoliticalEconomy杂志上的八篇文章：http://www.pinggu.org/bbs/thread-345487-1-1.html下载JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis上的两篇文章：http://www.pinggu.org/bbs/thread-345454-1-1.html[此贴子已经被作者于2008-10-1910:07:43编辑过]
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微观计量经济学高级研修班——离散和局限相依变量模型
授课教授：李彤（TongLi）：范德比尔特大学经济系教授、主任，兼任中国人民大学微观计量与实证方法研究中心主任。时间和地点：7月10日星期日8:30-11:30公共教学一楼1302室7月11日星期一14:00-17:00明德法学楼201室7月16日星期六14:00-17:00明德法学楼201室Text：J.M.Wooldridge,EconometricAnalysisofCrossSectionandPanelData,Sec-ondEdition,MITPress,2010.点击下载：conometricAnalysisofCrossSectionandPanelData2ndEdition.pdf，点击下载：EconometricAnalysisofCrossSectionandPanelData.pdfCourseOutline：1.ModelswithQualitativeandLimited-dependentVariables:BinaryChoiceModels;BivariateandMultivariateProbitModels;LogitMod-elsforMultipleChoices;ModelsforOrderedData;ModelsforTruncatedData;ModelsforCensoredData;SelectionProblem;ModelsforCountData;DurationModels.点击下载：ModelswithQualitativeandLimited-dependentVariables.rar2.SimulationBasedInferenceandBayesianMethods:GHK;ImportanceSampling;BasicBayesianTechniques;MCMC.点击下载：SimulationBasedInferenceandBayesianMethod.rar
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【讨论】计量经济学与统计学的关系
百度上看到一个问题，说的是计量经济学，经济统计学，数理经济学之间有什么区别，答案如下：经济统计学是统计学在经济领域中的运用，而计量经济学是经济统计学的必修课程之一，计量经济学涉及到最小二乘估计等统计学工具在经济学中的运用，因而用的软件也比较多。计量经济学，是对经济学的作用存在某种期待的结果，它把数理统计应用于经济数据，以使数量经济学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果。它不同于经济理论和数量经济学，也不同于经济统计学。经济理论所作的陈述或假说大多是定性分析的。例如，微观经济理论声称，在其它条件不变的情况下，一种商品的价格下降可望增加对改商品的需求量，即经济理论假设商品价格与需求量之间具有一种负的或逆向关系。但此理论并没有对这两者的关系提供任何数量度量，也就是说，它没有说出随着商品价格的某一变化，需求量将会上升或下降多少。计量经济学家的工作就是要提供这一数值估计。换言之，计量经济学对大多数的经济理论赋予经验内容。数量经济学的主要问题，是要用数学形式（方程式）表述经济理论而不去问理论的可度量性或其经验方面的可论证性。如前所示，计量经济学的主要兴趣在于经济理论的经验验证。我们将看到，计量经济学家常常使用数理经济学家所提出的数学方程式，但要把这些方程式改造成适合经验检验的形式。这种从数学方程式到计量经济方程式的转换需要有许多的创造性和实际技巧。经济统计学的问题，主要是收集、加工并通过图表的形式以展现经济数据。这也是经济统计学家的工作。他们是收集国民生产总值，就业、失业、价格等数据的主要负责人。这些数据从此构成了计量经济工作的原始资料。但是，经济统计学家的工作却到此为止。他们不考虑怎样用所收集来的数据去检验经济理论。当然，如果他们考虑的话，他们就变成计量经济学家了。且不论这个答案正确或者完备与否，楼主突然想到了一个问题，看了看计量经济学，再看了看统计学（当然其中众多的科目包括什么回归分析啦，多元统计啦，概率论啦~~~~等），发现这两门学科确实有很多的相似（楼主当初学的时候只是觉得统计学为了计量打基础的……），那既然有那么多相似之处，为何还要单独开来划分成不同的科目呢？这两门学科到底有什么区别？应用领域又有什么不同呢？大家有何看法？活动中好的回答还会得到额外的论坛币奖励哦！
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计量经济学实证研究二三点（初稿）
计量经济学实证研究按下面几步进行：一、明确研究目的，描述理论框架实证研究的主要目的是为经济理论服务。起初要明确自己的研究目的和范围，是解释现有社会热点现象？还是检验不同经济模型和假设的对错？或是预测当前发展趋势，评估经济政策？一旦明确了研究方向，选择了某个具体的研究问题，就要开始广泛的查阅文献，看看已有文献在相关问题上的研究方法和程度，进行理论或假说的陈述，并用经济学理论来指导接下来的步骤。二、发现变量关系，估计模型雏形通过研读相关的经济理论以及比较多篇采取实证分析方法的论文之后，确认解释变量和被解释变量间的因果关系，批判性认识已有模型的异同和优缺点，在考虑到数据的可得性后，从一般到简单，设定理论的数学模型。三、收集整理数据，建立计量经济模型当我们建立了不同的模型或假说后，下一步就是找到可信的数据对模型进行检验，再设定，再检验。收集有质量的样本数据，满足数据完整性、准确性、可比性和一致性要求。在经济学理论的指导下，经过数据统计分析的检验，根据“经济主体动力学关系导向”原则，估计计量经济模型。四、模型参数估计，实证假设检验选择适当的方法估计模型，得到参数的估计量。通过对模型进行经济意义的检验（参数估计量的符号、数值范围、相互之间的关系在经济意义上是否合理）、统计检验（拟合优度检验、变量和方程的显著性检验）、计量经济学检验（随机干扰项的序列相关性检验和异方差检验，解释变量的多重共线性检验等），模型预测检验，检验模型是否客观反映了所研究的经济变量的因果关系，能否解释已有的经济现象并用于样本观测值以外的范围。五、经济意义分析，模型预报或预测如果设立的模型确认了我们所设定的假说或理论，就可以根据模型的结构及参数，对其进行经济意义的分析，还可以将模型用于政策效果预测或预报，根据解释变量的已知，来预测被解释变量的大小。从而通过控制某一个可控变量，来产生目标变量。六、完善经济理论，指导经济行为在经济理论的指导下，一个新的问题的提出，经过实证研究模型的检验，又反作用于经济理论本身——进一步完善经济理论，并指导以后的经济行为。VladimirN.Vapniksay，“Nothingismorepracticalthanagoodtheory.”（没有什么比一个好的理论更加实用）
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[推荐]Charles University的计量经济学 博士生用讲义
Theselecturenoteswerewrittenfora2nd-yearPh.D.courseineconometricsofpaneldataandlimited-dependent-variable-models.Theprimarygoalofthecourseistointroducetoolsnecessarytounderstandandimplementempiricalstudiesineconomicsfocusingonotherthantime-seriesissues.Themainemphasisofthecourseistwofold:(i)toextendregressionmodelsinthecontextofcross-sectionandpaneldataanalysis,(ii)tofocusonsituationswherelinearregressionmodelsarenotappropriateandtostudyalternativemethods.Examplesfromappliedworkwillbeusedtoillustratethediscussedmethods.NotethatthecoursecoversmuchoftheworkoftheNobelprizelaureatesfor2000.
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优秀的空间计量经济学入门学习资料
下面是网友推荐的空间计量经济学的学习资料：书本，SpatialEconometrics:StatisticalFoundationsandApplicationstoRegionalConvergence,作者GiuseppeArbia，出版：Springer;1edition(April28,2006)该教材提供了非常有体系的从普通计量经济学到空间计量的过渡。并没有像一些过于基础的教材浪费篇章在简单的统计及计量线性模型上，而是基于非常基础的计量知识，着重仔细地介绍空间计量理论。Nopriorknowledgeofanyspatialeconomicsneeded.其中重点推荐空间线性模型章节，读者可以同之前学会的一般线性模型做比较，从而了解为什么需要空间计量，为什么这些情况下一般的linearmodel不适用。相关的randomfield,likelihoodfunctionofspatialeconometrics都有详细的介绍。例题也非常不错。Anselin，L.：《SpatialEconometrics：MethodsandModels》，DordrechtKluwerAcademicPublishers，1988.网上可以下载，对空间计量的基础理论介绍的较好。JiTao的博士论文SpatialEconometrics:Models,MethodsandApplications，TheOhioStateUniversity的，内容比较全，应用方面写的很好。JamesP.LeSage:TheTheoryandPracticeofSpatialEconometrics;DepartmentofEconomics,UniversityofToledoFebruary,1999图书，中国经济增长与收入分配差异的空间计量经济分析，吴玉鸣，经济科学出版社，2005-08-01空间计量经济学最新进展，http://wenku.baidu.com/view/172e11d0240c844769eaee4a.html
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[分享]童恒庆教授的《理论计量经济学》
理论计量经济学作者:童恒庆出版社：科学出版社出版日期：2005-9-1ISBN：7030157354版次：1页数：688pages精简装：平装字数：842000纸张：胶版纸印刷时间：2005-9-1市场价：￥90图书简介：计量经济学以数理统计学为理论基础，以回归模型和时序模型为基本框架，验证经济理论的定量描述，揭示经济数据的内在联系，预测经济运动的发展趋势，开展经济规律的实证研究。计量经济学在理论上比较成熟，应用上比较广泛，本书则是侧重介绍计量经济学的理论基础和数学原理，提供分析工具。除了比较多地介绍了作者自己的研究成果和附有自己编写的配套计算软件外，全书的内容与国际流行的著名计量经济学著作大致相当。本书既可作为与数理统计学、计量经济学有关专业的大学高年级学生、研究生、青年教师与青年研究人员的理论读物，又可作为经济、管理、金融、证券、商贸、水文、地质、工业、农业等行业的分析人员作回归预测与时序预测的参考读物与实用工具书。图书目录：第一章一元线性回归与证券投资回归分析第二章一般多元线性回归模型第三章多元线性回归模型的有偏估计第四章异方差与自相关广义线性模型第五章方差分量线性回归模型第六章虚拟与离散变量回归模型第七章非线性回归模型第八章非参数与半参数加归模型第九章联立方程模型第十章滞后变量回归模型第十一章回归分析若干专题第十二章时序分析的一般概念与方法第十三章平稳时间序列模型第十四章非平稳肩时间序列模型第十五章多元数据分析计量模型参考文献内容索引DASC软件说明[此贴子已经被作者于2008-12-910:01:06编辑过]
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北京大学光华管理学院院长蔡洪滨当选计量经济学会会士
近日,计量经济学会（TheEconometricSociety）正式通知光华管理学院蔡洪滨教授,他当选为该会的会士（Fellow），成为极少数跻身这一最精英经济学专业学会的华人经济学家。计量经济学会成立于1930年，是全球经济学领域中最有影响力的专业学会，聚集了全球范围内最顶尖的经济学家。学会的主要目标是利用严格的科学研究方法，促进理论经济学和实证经济学的交流，共同推动经济学问题的研究。参与计量经济学会的经济学家涉及经济学各领域和分支，历届诺贝尔经济学奖得主绝大多数为该学会的会士。旗下的期刊“Econometrica”是全球最顶尖的经济学期刊之一。当选计量经济学会会士是经济学领域一项很高的荣誉。每一位会士都必须经提名委员会的提名，由全体现任会士投票决定。该学会的会士必须是在经济学理论或者应用领域做出原创性、产生广泛和深远影响的经济学家。目前来自大陆的华人经济学家中仅有数位学者获此殊荣。蔡洪滨教授在博弈论、信息经济学、产业组织理论、政治经济学和中国经济等多个重要领域做出了原创性的贡献，其研究成果在经济学界产生了广泛而深远的影响，他的多篇论文发表于经济学顶级期刊如AmericanEconomicReview,JournalofEconomicTheory,RandJournalofEconomics和金融学的顶级期刊如JournalofFinancialEconomics,ReviewofFinancialStudies等。尤为突出的是，蔡洪滨教授自2005年全职加入光华以后，专注学术研究，注重把扎实的经济学理论研究功底与丰富多彩的中国经济实践相结合，带领年青学者组成研究团队，运用严格规范的经济学方法深入研究中国经济问题，取得令人瞩目的研究成果。他回国以后的科研成果，陆续发表在国际顶尖学术期刊。计量经济学会遴选蔡洪滨教授为会士，不仅是因为他回国前在博弈论、产业组织理论等方面做出了卓越贡献，更是对他回到国内以后运用这些理论方法在中国经济问题的研究领域所取得的丰硕成果的高度肯定。蔡洪滨教授以其卓越的学术贡献，获此殊荣实至名归。这充分反映了光华管理学院强大的整体科研实力，也表明了中国经济学界的研究水准取得了巨大进步。
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『讨论』Gauss是最重要的计量经济学程序语言
因为Gauss是以矩阵为基础的程序语言，这与计量经济学的矩阵方法相符。大多数计量经济学家发现的新方法就是以Gauss语言编程的，此点也可从EconometricsJournal的关于程序语言的网页中得到证明(http://www.feweb.vu.nl/econometriclinks/software.html)。所以，如果你的专业是计量经济学而不是统计，我建议你学习Gauss，而不是SPSS或者SAS，否则可能误导，建议你慎重选择。此论坛中很少有人讨论Gauss语言，这与它的重要性不符，故有此帖。如果你只做已经成为规范的计量方法，Eviews等软件包是非常方便的，但是一个计量经济学家发现一个新方法，然后表述为工作论文，然后发表，然后成为Eviews等软件包的项目，可能需要3－4年的时间了。所以，如果你阅读Econometrica；JournalofEconometrics的论文，你用已有的软件包是无法作出作者的结果的，而很可能作者的Gauss程序就在网上或者个人主页上。你用Google搜索GaussCode和UnitRoot或者Cointegration等计量关键词，可以发现很多计量经济学家的Gauss程序,它可以满足你的需要，如果你想了解比较新的计量方法。（当然，正如楼下Haoqm和Zhaosweden所说，模块太贵了,幸运的是，我们许多时候并不需要它，另林光平的网上可搜索到的GPE可以解决一些问题）附件：Gauss的下载和安装（以Gauss6.0为例）1，下载Gauss，2，安装Gauss（但现在还不可以使用），3，下载Gauss破解程序CR，4，解压，5，复制CR下的三个文件粘贴到Gauss目录下覆盖原文件，6，结束。[此贴子已经被作者于2006-1-209:16:57编辑过]
