[提问]如何进行稳健性检验

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请问，通常稳健性检验如何进行？
O(∩_∩)O谢谢

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关键词：稳健性检验 稳健性 检验 提问

把解释变量和被解释变量找几个其他的变量替换一些，看看你原来的回归结果是不是符号和显著性发生了变化，如果没有变化，那就是稳健的，变化了就有问题了！

改革同步 发表于 2011-3-22 08:59
把解释变量和被解释变量找几个其他的变量替换一些，看看你原来的回归结果是不是符号和显著性发生了变化，如果没有变化，那就是稳健的，变化了就有问题了！

谢谢~~还有其他的方法么

rreg, qreg...

看了一些paper，主要觉得有这么几种：
1. 从数据出发，根据不同的标准调整分类，检验结果是否依然显著；
2. 从变量出发，从其他的变量替换，如：公司size可以用total assets衡量，也可以用total sales衡量；
3. 从计量方法出发，可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等来回归，看结果是否依然robust；
希望对你有用~~

5楼说的很多 基本就这三种情况

bacelonaboy 发表于 2011-3-22 13:22
rreg, qreg...

能说具体点吗

五楼说得好

非常感谢，说得很好

稳健性检验，近年来国内许多论文都加入了这一块，
我的记忆，4-5年前的论文很少有这部分的内容。
不过，大多数论文写到这一块的时候，已到尾声，作者投入就有限了。感觉现在稳健性检验的部分都搞得很个性，写得也不清晰，只是作者比较看重什么就检验一下，不看重的方面就过去了。
总之如果详细进行稳健性检验，工作量不是一般的大。
专门留意了一下，目前国外的许多论文都没有这个部分。