状态空间模型初始系数问题

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哪位知道，在用eviews做状态空间模型时，要设定初始系数，应该怎么设定了，

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关键词：状态空间模型 状态空间 EVIEWS Views Eview 空间 模型

可以直接用窗口操作！

看这个帖子吧，而且我用这方法试过了，非常管用！
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 4%CC%AC%BF%D5%BC%E4
另外我个人建议在上述方法的基础上再将状态方程与观测方程的残差项保存下来，对他们做协方差分析还可以
进一步看出是不是需要加入方程残差间的协方差系数。这样整个模型的估计过程就比较完整了。

602dxz 发表于 2011-11-3 10:37
看这个帖子吧，而且我用这方法试过了，非常管用！
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 4%CC%AC%BF%D5%B ...

这个帖子找不到啦呀，能否发给我看看，谢谢！

转给你吧“在网上看到好多同学说遇到在做卡尔曼滤波时候的一些关于状态方程参数如何确定的问题，这也是我最近遇到的问题。我这两天刚好在写一篇关于货币错配方面的论文，然后想把这个状态空间模型运用到研究中。我是eviews的初学者，这也是第一次建模型。不过按参数Z检验等一些数据来说，模型建立还是蛮成功的。所以我想把模型建立的方法在坛上说说，希望达人能够给予我一些批评和建议，也给想建模型的童鞋一点点启发。
       首先来说，要建立状态空间模型。一个量测方程，一个状态方程。由于我有三个自变量，假设模型为
  @signal lnaecm=c(1)+sv1*lnfer+sv2*lne+sv3*ex+[var=exp(c(2))]       c(1)和c（2）的确定要用ls回归的数据确定 c(1)就是ls的截距项，c(2)就是 log(残差平方和/数据的个数)
       接下来看状态方程 @state sv1=c(3)+c(4)*sv1(-1)+[var=exp(c(5))]                    
                                       @state sv2=c(7)+c(8)*sv2(-1)+[var=exp(c(9))]
                                       @state sv3=c(10)+c(11)*sv3(-1)+[var=exp(c(12))]
       三个状态方程的系数确定其实都是类似的，我只对第一个来说。网上说这个系数是经验确定的，确实是这样，不过经验也应该有个方法。看了好多的书，发现高铁梅老师的书里确定的方法还是很管用的。她在一篇文章关于钢材的文章中直接定义@state sv1=sv1(-1),我说不上来理由，不过在我建立的模型中，sv1的AR（1）模型中的系数确实都非常的接近于1，也许可以直接这么建立吧。
       不过我使用的方法是先给c(3) c(4) c(5) 赋值：c(3)=0.005 c(4)=0.9 c(5)= -9。用这三个数值建立回归@state sv1=0.005+0.9*sv1(-1)+[var=exp(-9)]，这个状态方程，我们可以导出sv1的预测值。就是从proc中的make state series中导出。然后再将导出的sv1f序列建立AR(1)的方程。sv1f=c(13)+c(14)*sv1f(-1)+[var=exp(c(15))]，观察各个数据的t检验值，来判断c13-15的值，再将如此得出的数值，重新赋值到原状态方程的c3-5中。”

我完了也试试，看看结果怎么样，呵呵

602dxz 发表于 2011-11-3 16:06
转给你吧“在网上看到好多同学说遇到在做卡尔曼滤波时候的一些关于状态方程参数如何确定的问题，这也是我最 ...

请教一下啊，那个c（1），c（2）的系数为什么可以那样确定了，还有你给出的C3，C4，C5的初值是根据什么给出的了，应该不是随便给的吧

C(1)，C(2)的系数的初始值通过OLS方法是经验方法。一般的计量经济学书上都建议这么做。C3,C4,C5的初值上来总要随便先给个。因为状态方程是马尔科夫过程，所以C3与C4这种么加一起大约等于1就行了。一般很多人跟书上都是先分别随便给个0.005与 0.9什么的，c5么就随便给个值，其实这个并不重要。关键是通过预测序列SV的自回归方程来获得真正的C3，C4，C5的初始值就行了。反正我到现在为止感觉这个方法最靠谱。

您好，我还是有点不明白，通过ols，初步确定c1-c5，那其他的系数是不是也要初步确定，要不然不能进行估计，我通过回归确定了c1-15的系数，可是要进行估计的时候，显示有些系数的初值是不合理的，是这样做吗？
我找不到一步预测，重新确定初值，请问在哪里了?

OLS只是用来确定观测方程的初始系数（截距项与残差方差）。状态方程的初始系数以及残差方差用AR来确定。（先随便给个值求出时变系数的预测序列，在proc菜单中选择make state series就可以生成了。然后对这个序列进行自回归。自回归的系数以及残差的方差就作为状态方程的系数初始值）。我不敢说这个方法100%有效，但是我用了几次效果都不错，初始系数都找得不错！另外这种方法我也是在论坛上看到别人说的，没有在一本书上看到很具体的状态方程的初始值设定方法。所以应该是一种经验方法。楼主也可以把数据以及你要建的方程放在论坛上。大家一起自己做一下。模型我如果可以成功建好，就再把过程贴出来。光靠语言文字交流太难了！